【摘 要】
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应用NGARCH模型在三种分布假设下对上证综合指数进行了V aR风险值估计,并且与GARCH模型和APARCH模型估计结果作比较,通过返回检验,发现NGARCH模型应用于V aR估计是统计有效的
【机 构】
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北京信息工程学院基础部,北京大学数学学院 北京100101,北京100871
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应用NGARCH模型在三种分布假设下对上证综合指数进行了V aR风险值估计,并且与GARCH模型和APARCH模型估计结果作比较,通过返回检验,发现NGARCH模型应用于V aR估计是统计有效的,且优于GARCH和APARCH模型.
Applying NGARCH model to estimate V aR risk of SSE composite index under three distribution assumptions, and comparing with GARCH model and APARCH model estimation results, we find that the application of NGARCH model to V aR estimation is statistically effective, And better than the GARCH and APARCH models.
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