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文章首先对分数布朗运动和几何分数布朗运动作了简要的介绍，然后利用几何分数布朗运动模型来描述金融价格的变动；在标的资产服从几何分数布朗运动模型的假设下，利用标的资产有红利支付的欧式未定权益的一般定价公式，求出了2种新型权证的定价公式。
分数布朗运动环境中2种新型权证的定价
【摘 要】
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文章首先对分数布朗运动和几何分数布朗运动作了简要的介绍，然后利用几何分数布朗运动模型来描述金融价格的变动；在标的资产服从几何分数布朗运动模型的假设下，利用标的资产有红
【机 构】
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湖南工程学院理学院
【出 处】
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合肥工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年3期
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