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单期内资产的收益分布具有“有偏、肥尾”等特征；与之对应，代表性投资者对于表征资产收益分布的各阶矩具有不同的风险偏好.结合反映代表性投资者对于上侧风险和下侧风险不同偏好的反“S”型效用函数与单期资产收益分布的上述特征，给出了相应的资产定价公式.
基于投资者风险态度的资产定价方法
【摘 要】
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单期内资产的收益分布具有“有偏、肥尾”等特征；与之对应，代表性投资者对于表征资产收益分布的各阶矩具有不同的风险偏好.结合反映代表性投资者对于上侧风险和下侧风险不同偏
【机 构】
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上海交通大学管理学院,上海立信会计学院
【出 处】
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哈尔滨工业大学学报
【发表日期】
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2009年4期
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