跳跃扩散市场的最优保险投资决策

来源 :系统工程理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mm109700
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
假定保险公司的盈余为Crámer-Lumdberg过程,保险公司的投资市场是由一个无风险债券和n个风险证券构成的资本市场.风险证券的价格服从带跳的扩散过程.在均值-方差准则下通过最优控制原理来研究保险公司的最优投资策略选择问题.得到了最优投资策略和有效边界的显式表达式.与在最大化最终财富期望效用准则下得到的最优投资策略不同,所得到的最优策略依赖保险索赔过程的所有因素.最后分析了最优投资策略随保险索赔过程各个因素变化的动态性质.
其他文献
本文作者根据自己多年的工作经验,分析了焦作煤田位村井煤层气的赋存规率及开发利用前景.
【摘 要】草古126-平1井是勝利油田目前垂深最浅的一口三开小井眼水平井,该井造斜点浅、井眼大、造斜率高、三开小井眼轨迹难度大、中靶精度要求高、潜山地层漏失严重。本文就使用SDM650仪器、三开使用SDM350测量施工完成勘探任务,为草古125区块今后在同类井施工提供了有价值的钻井参数。   【关键词】最浅水平井;草古区块;潜山地层   1.地质构造概况  草古126-平1构造位置是济阳坳陷广
物体在竖直面内做变速圆周运动时,其速度与物体在圆周上的位置有关,我们把圆周上速度最小的位置称为物理“最高点”。对于竖直面内的圆周运动,能否找到物理“最高点”,就成了解决
房地产市场的高频词汇,前几年是“地王”,而今是“流拍”。11月,济南市出拍卖的11宗地块中9宗流拍,另2宗以底价成交。成都拍卖的5宗地块,有2块流拍,3块底价成交。10月南京3场土地出
BICES 2011共有13家企业展出了23款旋挖钻机产品,除宝峨外,其余都是国产品牌。其中厦工、山推、三一和南车北京时代各展出了3种型号的旋挖钻机,金泰、山河智能、恒天九五各展
高速列车司机室是整个列车运行的控制中枢,舒适的热环境可有效保证司机良好的工作状态,从而提高列车运行的安全性。本文利用Airpak三维软件对某型高速列车司机室内夏季和冬季极
双重化配置的输电线路光纤保护,存在因光纤通道同时异常造成线路区内故障时保护同时拒动的风险。一旦发生,将造成故障切除时间的延迟和相邻线路的无选择性跳闸,带来故障范围的扩
目的 通过药敏实验,探讨马尔康地区藏族肺结核患者的结核分枝杆菌对抗结核药物的敏感性和耐药性情况,指导临床制定合理的化疗方案.方法 采用绝对浓度间接法检测101株结核分枝
现今社会电子信息产品在各个行业中发挥着它独特的优势。电子信息已经成为人们生活不可缺少的一部分。从我们的一天生活的开始到结束我们无处不在和电子信息、电子信息产品打
以贷款总额、M2、工业增加值、CPI为变量,构建VAR模型,对我国曾出现的信贷资金流入股票、房地产市场的数量进行实证估计.模型以经济理论为基础,在通过经济检验和统计检验的基