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证明了泊松随机测度在指数鞅测度变换下仍是泊松随机测度,并利用该结论及勾舍诺夫定理证明了当风险资产价格St满足方程dSt=St-[μdt＋σdBt＋∫R0K（x）^-N（dt,dx）]时浮动执行价与固定执行价的亚式期权之间的等价关系.
Lévy模型下亚式期权的等价关系
【摘 要】
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证明了泊松随机测度在指数鞅测度变换下仍是泊松随机测度,并利用该结论及勾舍诺夫定理证明了当风险资产价格St满足方程dSt=St-[μdt＋σdBt＋∫R0K（x）^-N（dt,dx）]时浮动执行价与固
【机 构】
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江苏技术师范学院东方学院,南京师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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南京师大学报：自然科学版
【发表日期】
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2008年2期
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