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首先介绍随机微分方程基本理论，然后基于我国上证综合指数的离散观测数据，运用非参数方法对随机微分方程的漂移项和扩散项进行估计．核函数的方法用来近似估计随机过程中期望函数，从而得到了漂移项和扩散项的非参数估计．相比于参数估计方法，非参数方法是一种使用尽可能少的假设但又能通过数据推测未知的数量特征的方法，它是一种无限维的方法，因而显得更为灵活、适应性更广和更具发展潜力．最后，运用统计软件R语言对其进行实证分析．