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内部评级违约概率度量模型的演进与启示
内部评级违约概率度量模型的演进与启示
来源 :石家庄经济学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:YINGWU2008
【摘 要】
:
违约概率度量是巴塞尔新资本协议内部评级法的核心内容之一.按照其不断演进的内在逻辑,对国外主要的违约概率度量模型进行了全面的分析与评价,对国内建立或选择合适的违约概
【作 者】
:
马永波
晏国祥
【机 构】
:
上海财经大学金融学院,湖南商学院
【出 处】
:
石家庄经济学院学报
【发表日期】
:
2006年2期
【关键词】
:
内部评级法
违约概率
LOGIT模型
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违约概率度量是巴塞尔新资本协议内部评级法的核心内容之一.按照其不断演进的内在逻辑,对国外主要的违约概率度量模型进行了全面的分析与评价,对国内建立或选择合适的违约概率度量模型具有重要的启示意义.
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