沪深300指数期货与现货的提前滞后关系研究——基于二元VAR-GARCH-BEKK模型的实证分析

来源 :大众商务（下半月） | 被引量 : 0次 | 上传用户：ribb5619

【摘要】

：

本文通过非对称的二元GARCH-BEKK模型检验了沪深300指数期货与现货之间的提前滞后关系.使用2010年4月19日-2010年8月6日的5分钟数据,可以发现期货收益率领先于现货,而且还可

【作者】

：

罗鹤

【机构】

：

武汉大学经济与管理学院,湖北武汉,430072;

【出处】

：

大众商务（下半月）

【发表日期】

：

2010年9期

【关键词】

：

提前滞后股票指数期货非对称二元GARCH BEKK

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

本文通过非对称的二元GARCH-BEKK模型检验了沪深300指数期货与现货之间的提前滞后关系.使用2010年4月19日-2010年8月6日的5分钟数据,可以发现期货收益率领先于现货,而且还可以知道期货市场的前期波动没有直接对现货市场的当前波动造成显著影响,而是通过信息冲击影响现货市场波动的,同时还显示出期货市场对现货市场的信息冲击存在非对称性.

其他文献

苹果栽培取得新突破去年栽树今年结果

去年刚刚栽培的苹果树,今年就结出了密密实实的大苹果。近年来山东莱州市小草沟村园艺场出现了这种新鲜事。1991年小草沟着手从国外引进无毒新品种16个,建成全国领先的标准

期刊

小草沟苹果栽培果树苗木山东莱州繁育体系拿枝刻芽拉枝开角栽培新技术环割

冰箱能“复活”果蔬降解农药?

买回家的水果蔬菜,放进一款特殊的冰箱里后竟能慢慢“复活”,甚至还能生根发芽?16岁的普宁二中学生吴杰阳将其变为现实.他发明的“多功能冰箱”近日获得国家知识产权局授予的

期刊

以色列简化低风险进口商品通关要求哥伦比亚对中国纺织品采取临时保障措施韩国化妆品成分测定方法将成为国际标准(共11则)

以色列rn简化低风险进口商品通关要求rn根据以色列工贸部进口标准改革计划,以将进一步放宽低风险产品进口通关标准,自2005年6月1日起,以进口商品共分为四类.第一类是高风险商

期刊

以色列低风险进口商品通关哥伦比亚中国纺织品临时保障措施韩国化妆品测定方法陶瓷制品申报海关工业产品改革计划抽样检验抽水马桶产品

讲求方法快乐学习——与同学们谈高二物理的学习

经过高中一年的学习,同学们已初步了解了高中物理学科的特点,也对高中力学已经有了比较系统的认识,对于怎样学好高二物理,体会物理学科的价值、研究方法,也为高三高考复习打

期刊

学习方法快乐学习高二物理物理学科实践与思考高中力学高考复习物理科系统教学价值基础

建筑施工测量方法与方案

测量方案是否合理，测量数据是否准确可靠，测量人员专业水平都直接影响工程的进程及质量。建筑工程测量的项目愈来愈多，工程规模愈来愈大，内容愈来愈复杂，对建筑工程测量工作的速度

期刊

测量方案建筑施工

热水供热高低温并网混流装置设计论述

文章介绍了由于供热方式的不同，要求供水的温度也不同，通常采用间接供热方式和直接供热方式，着重介绍直接供热高低温并网混流系统设计方法。

期刊

间接供热直接供热直接供热方式混流原理

浅谈培养中学生独立获取数学知识的能力

《普通高中数学课程标准(实验)》在课程目标中明确提出，通过高中数学的学习要发展学生的“独立获取数学知识的能力”。笔者专门认真仔细阅读了以前的《全日制普通高级中学数学

期刊

培养学生中学生获取数学知识高中数学能力基础教育课程改革仔细阅读中学数学数学教师适应时代社会发展课程目标课程标准教学大纲全日制学习

烟台这6座绝色小岛,不逊于马尔代夫

崆峒岛rn位于芝罘区东北9.5公里海域处,在芝罘、莱山海边清晰可见.岛上生态环境优美,林木繁多,奇礁怪石随处可见,山光水色浑然一体.

期刊

烟台芝罘生态环境林木莱山崆峒海域海边怪石东北

建筑施工合同管理

施工合同的签订和履行不管对发包人还是承包人都具有重要意义，据可靠性资料调查显示，建筑工程建设期间技术优化所带来的经济效益要远远低于合同科学有效管理所带来的经济效益。

期刊

合同建筑施工

张家港：“三新”炼出放心粮油

从统一供种、农药配送到发展订单农业。统一收购，从稳定30万亩本地种植面积到外拓粮源．量质并举，江苏省张家港构筑起坚固的粮食安全保供体系。

期刊

张家港粮油统一供种订单农业种植面积粮食安全江苏省配送

沪深300指数期货与现货的提前滞后关系研究——基于二元VAR-GARCH-BEKK模型的实证分析

其他学术论文