仿射跳扩散模型相关论文
股指年金是一类非常重要的新兴寿险产品,自推出以来广受欢迎。尽管常利率下股指年金的定价问题已经研究得比较透彻,但是随机利率下的......
本文考虑短期利率满足一类仿射跳扩散期限结构模型的利率衍生品定价。应用Fourier变换方法和远期测度技术,获到了零息票债券及基于......
人口老龄化是21世纪世界各国都十分关注的社会问题.中国步入老龄化社会后,国家和个人将面临种种养老问题.目前全世界人口老龄化呈......
金融市场出现了各种奇异期权的交易,如亚式期权、回望期权、障碍期权等.相对于标准期权,这些期权的交易方式灵活方便,收益更符合投......
美式期权是一类具有提前实施权利的奇异型合约.2000年Duffie等人提出了一类双跳跃仿射扩散模型,假定标的资产及其波动率过程具有相......