美式期权相关论文
格子Boltzmann方法基于分子动力学理论而建立,与传统数值方法不同,它具有清晰的物理背景,其时间、空间完全独立,边界易于处理,是一......
期权作为当代金融衍生品市场的新兴产品,越来越成为金融界不可或缺的组成部分.而期权定价问题也一直是学者和投资者热议的话题之一......
英汉期货词汇金伟编许春燕审校Ａｃｔｕａｌｙｉｅｌｄ实际收益率Ａｇｏｒｅ市场Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌｒｅｐｏｒｔ产情报告Ａｍｅｒｉｃａｎｓｔｙｌｅｏｐｔｉｏｎｓ美式期权Ａｎｔｉｃｉｐａｔｏｒｙｈｅｄｇｉｎｇｔｒａｄｅ预期性套期保值交易Ａｒｂｉｔｒａｇｅ...
English-Chinese Futures Vocabulary Jin ......
随着我国金融市场的发展,越来越多的投资者开始购买股票、证券、期权、可转换债券等各种类型的金融产品,故期权、债券等类别的金融......
美式期权是市场上最活跃的交易品种之一,但由于其具备提前执行的特殊性,理论上的定价和敏感性分析尤为困难,因此在分析具体问题时,......
本文主要介绍了一种基于完全匹配层，解决美式期权定价的有限差分法，并将其应用于Black-Scholes模型和不变方差弹性(CEV)模型中。众所......
基于Matlab与Visual C++的应用特点,提出了一种利用Matlab与Visual C++混合编程方法研究美式期权定价的方案,即以Matlab 2016b的转......
二叉树模型是目前金融界最基本的期权定价方法之一。美式看跌期权定价的二叉树图中各节点处期权价格之间存在描述其大小关系的不等......
虽然国内暂时还没有标准的期权，但是随着国内金融市场的不断完善，很快就会有自己的期权，期权是非常重要的一种衍生产品，通过创新可以衍......
美式期权的定价问题是当前金融学面临的重要研究课题之一。由于美式期权可以提前执行，故为其定价要比为欧式期权定价困难得多。本文......
本文用鞅方法对可转换债券（Convertible Bond）进行研究和分析。随着中国金融市场改革和开放，利率管制逐步放开，无风险利率开始市场化；同......
本文研究了美式期权的定价及其应用和隐含波动率的计算问题。这里“美式”是指"American Style"，即具有提前实施功能的期权，而不仅仅......
期权是最重要的金融衍生工具之一，期权的核心问题是期权定价问题。近年来，研究各类美式期权定价问题的数值方法已得到人们的广泛重视......
本文对半线性Black-Scholes美式期权定价模型进行了研究。文章指出，在现代金融市场上，为了对风险进行有效管理，必须对金融工具进行正......
本文研究带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价问题．期权定价是现代金融理论的核心内容之一．期权的价格函数通常含有若干参......
自由边界问题是非常常见的问题，它存在于伴随着相的变化的能量流动问题和某些扩散问题中。经济学领域中的美式期权定价问题也属于自......
本文推广了文献[1]中连续时间的模型，在跳扩散模型下对期权价格进行研究，得到了与文献[1]类似的结论。 在跳扩散模型下，本文证明了......
期权、期货及其它衍生产品一直以来都是金融市场的热门商品，都拥有大量拥护者.其中尤其以期权的交易最为广泛，而期权的定价问题一直......
标准实物期权方法假设企业家具有不变的时间偏好,已有的研究却证实企业家具有时间偏好不一致的特征。因此在金融期权定价理论的基......
本文通过引入博弈理论分析可转债条款之间相互作用对发行人与投资者行为的影响。在此基础上,本文考虑了可转债的路径依赖性及美式......
本文拟在可转换公司债券的定价分析方面做一探讨。 本文共分三章。 第一章简单介绍可转换公司债券的一些常识，分析了影响可转......
美式期权是一种期权持有人可以在到期日或者到期日之前的任何时刻决定是否执行的期权。在完备的无套利市场假设下，美式期权的定价问......
我国正在经历期权市场快速发展的黄金期，期权对市场经济的作用正在日益突出。一直以来，豆粕期货都是备受关注的，自从上市以来成交量多......
在股价市场结构随机跳风险与随机强度组合模型基础上,应用复合期权定价思想,得到具有一至三个可执行点时间的百慕大定价公式,再利......
本文在二叉树期权定价模型基础上,针对其不足,运用无风险套利定价原理对美式期权进行了分析,建立了三叉树期权定价模型.并通过具体......
利用现有定价理论 ,大多数美式衍生证券价格不能通过解析方法确定 ,因而必须通过数值分析方法来估计。目前 ,用于美式证券价格估计......
主要针对可转换债券的路径依赖和美式期权特征,运用控制变量改进技术,对可转换债券定价的蒙特卡罗模拟方法进行研究分析.首先,对美......
期权定价是现代金融理论的重要内容之一.期权的价格通常与标的资产价格的波动率等因素有关.B-S模型中假设波动率为常数,而实际上波......
为求解违约时间为无穷大时美式期权的执行价格.结合期权执行时间服从布朗运动的特点,对期权执行时间进行了鞅分析,并求出停时价格......
在本文中,我们关心的是美式期权的有限元方法.首先,根据[4]我们对所讨论的问题引进一个新奇的实用的方法,它涉及到对原问题重新形......
本文中,我们首先对满足possion跳跃扩散模型的单一股票的美式看跌期权在理论上进行了LSM方法定价分析.然后,我们尝试对IBM股票的美......
针对障碍期权的定价问题,建立具有随机波动率和有交易费用的障碍期权的定价模型。在无套利定价原则和风险中性定价原则下推导出期......
给出了有分红及配股的股票价格运动规律，并讨论了以定期分红及配股的股票为标的资产的美式看涨期权的定价与套期保值问题．通过对有凸......
利用美式期权的性质及最佳实施边界S(t)满足的非线性积分方程得到S(t)的先验估计,然后利用此先验估计将对S(t)的渐近展开转化为满......
综合几何布朗运动环境下的美式期权定价与分数布朗运动环境下的带有红利永久美式期权的定价,应用伊藤公式求出股票价格,然后利用拟......
考虑数值求解Heston随机波动率美式期权定价问题，通过在空间方向采用中心差分格式离散二维偏微分算子，在时间方向利用隐式交替方向格......
本文利用随机波动率状态有限Markov链,通过有限差分方法计算美式期权的价值.这种方法既避免了建立复杂的随机波动率模型,又较大程......
美式期权和欧式期权不同，美式期权可以在到期日以前任意时间操作。一般而言，美式期权定价的解析解是很难得到的，二叉树方法是一个比较......
本文给出了随机波动率情形下有分红及配股的股票价格运动规律,并讨论了以定期分红及配股的股票为标的资产的美式看涨期权的定价问......
通过二元离散随机变量对连续随机变量的逼近，首先获得了两资产非对称多项式模型期权定价的风险中性概率，然后给出了两资产波动率都服......
分红型人寿保险保单可以视作由三部分构成：固定收益债券、分红权和退保权。退保权的存在使保单具有美式期权的性质，给定价带来困难。......
本文将对浮动利率债券期权（一种路径依赖美式期权）进行定价。假设标的变量服叭马尔科夫过程，浮动利率债券期权的价格满足一个动态规划......
一般的美式期权难以用解析公式求解,而带有分红股息的资产却是一个例外.如果当前市场收益优于股息派发日的收益,美式期权可以在期......
<正>American put option with jump-diffusion can be modelled as a vari- ational inequality problem with an integral term.......
