在险值相关论文
经济全球化的不断深入促进了物流行业的快速发展,为物流行业带来了新的机遇与挑战。自21世纪以来,我国物流行业总体规模不断扩大,......
房地产业对经济、民生以及社会各方面影响极大,过去一年中国房市经历了诸多变化,国家陆续释放出政策收紧的重要信号,今年以来很多......
文章基于极值理论,以原保险赔付支出作为标志指标,对全国各地区的保险业发展的赔付风险进行了探究。在保险业快速发展、保费收入和......
随着我国大型企业集团的团队评比、人员激励、财务规划、投融资决策等工作日益关注风险因素,如何量化企业运营风险成了亟需解决的......
本文研究了在险值和Lp-空间上的连续一致风险度量之间的关系。利用凸集分离定理和截尾逼近方法，获得了在险值可以用Lp-空间上的连续......
自2005年中国人民银行开始对人民币汇率形成机制进行了重大改革,向更富弹性的人民币汇率转变.商业银行必须对外汇风险乃至整体市场......
文章在分析了VaR模型及CVaR模型的适应性基础上，将CVaR模型的小于分位数奈件扩展到小于风险点条件，建立了期望风险值模型，并对深圳100......
针对实际复杂物流配送过程中,由于天气条件的变化、路况的变化等不可测因素导致按时完成配送任务存在着风险,从而为企业带来损失的......
日前现货市场环境下,合理申报段电量和段电价是提高发电企业利润的重要报价策略。为了制定满足风险要求的这一策略,从发电企业的角......
我国人身保险业险种单一，险种结构不合理，不同险种的保障目的、价格、期限等方面都存在着较大的差别。用vaR方法对我国主要的保险产......
在险值是国际金融市场上通用的度量证券价格风险的工具,在金融机构风险管理中得到广泛应用。本文分别就单一证券资产和证券资产组......
在险值(VAR)作为金融业目前最重要、最通用的风险管理方法,其应用范围十分广泛。本文在考虑到风险管理中数据获取困难、口径不统一......
金融创新正如火如荼地改变着人们的投资、融资方式。随着互联网金融时代的到来,传统的金融模式逐渐被打破。P2P网贷自从传入中国之......
信用风险是指债务人违约或不能完全履行合约所带来损失的可能性,因信用评级下降致使资产价值变化而给债权方带来潜在损失的可能也......
净利差是反映商业银行盈利能力的重要效率指标,也是评价商业银行存贷款定价能力的有效指标。对商业银行净利差的研究可以分析并预......
路径优化问题是第四方物流(fourth-party logistics,4PL)众多研究问题中不可或缺的关键问题之一,提供优秀的及时的配送方案对4PL供......
针对股票市场Value-at-Risk(VaR)和Expected Shortfall(ES)预测问题,选取了我国上证综合指数和深证成分指数以及创业板的收益率数......
石油价格收益率一般不符合VaR模型的独立、对称的正态分布假设,表现出金融时间序列的非对称性、异方差、波动聚集等特征。文章提出......
新巴塞尔协议把操作风险纳入风险量化和监管领域,要求国际活跃商业银行开发的操作风险计量模型能够处理操作风险损失概率分布厚尾......
国际汽车行业的经验表明,汽车金融服务已经成为继制造业之后的最大的利润点,在当前经济下行的大背景下,汽车金融服务已经成为国内......
金融风险是每个投资者和消费者所面临的重大问题,也是各国经济实体(尤其是金融机构)生存和发展的关键问题。它直接影响着经济生活......
随着我国国民经济的持续健康发展,房地产业得到了快速发展,并逐步成为国民经济的支柱产业之一。然而由于房地产市场机制的不完善,......
伴随着世界经济一体化进程的加快,特别是在我国加入WTO之后,我国银行业将更多地融入金融全球化的进程。因此,我国银行正面临着前所......
把房地产业增加值作为市场风险的考察对象,选择GDP、建筑业增加值、房地产开发投资、居民消费价格指数作为市场风险的影响因子,构......
与金融企业不同,非金融类企业拥有更多非经常交易且不易估值的资产,因此更关注其在将来某一时刻现金流的不确定性。把现金流在险值......
选取欧洲碳排放权交易系统现货和期货数据,以及芝加哥气候环境交易所的数据,根据在险值理论、条件方差理论以及极值理论,构造GARCH......
欧洲碳排放交易系统与芝加哥气候环境交易所的碳交易市场都有正的风险溢价,且下跌的信息对于市场的影响更明显。强制性交易市场更......
一、引言现金流在险值(Cash Flow at Risk,CFaR)是研究者在在险值(Value at Risk,VaR)的概念基础上提出的应用于非金融机构的现金......
