多分形波动率相关论文
文章以沪深300指数的5分钟高频数据为样本，结合波动的多分形波动率测度方法，利用去除时间趋势及自相关的交易量解释股票收益率的所包......
自2013年中国证监会发布《关于修改<证券发行与承销管理办法>的决定》以来,中国债券市场的发行主体不断增加,市场规模日益扩张,债......
随着我国金融市场的发展,市场对金融衍生品的定价需求也越来越迫切,然而常用的经典B-S定价模型假定波动率为固定不变的常数,这显然......
多分形波动率(Multifractal Volatility,MFV)是一种最近提出的金融市场波动率测度方法。以上证综指和标准普尔500指数的高频价格数......
由多分形分析出发,提出了一种新型的金融市场多分形波动率测度Sα。与传统测度Δα相比,Sα更为充分地利用了多分形分析过程中产生......
多分形波动率MFV(multifractal volatility)是一种最近提出的金融市场波动率测度方法。以中国股票市场最具代表性股价指数(上证综......
提出一种新的金融市场波动率的测度方法——多分形波动率(multifractal volatility)测度,并以上证综指在长达8年左右时间内的高频......
2015年是中国金融衍生品市场快速发展的一年,上证50ETF期权、上证50和中证500股指期货合约相继问世,极大的丰富了市场的交易品种。......
