条件收益率相关论文
本文以基于股票价格的条件收益率为出发点,研究在不能确定价格P与收益率R的联合分布类型时,利用历史数据刻画其经验条件概率分布函......
收益率是风险评价的基本命题,是计算VaR的基础.本文提出条件收益率的思想,即在一定价格水平上的收益率.通过沪深股市10支含H股股票......
自上世纪90年代以来,我国证券市场发展迅猛,进入了一个全新的发展阶段。这意味着我国证券公司等金融机构面临的市场风险将会日益凸......
本文把相互作用粒子系统中的Ising模型应用到证券市场中,使用Ising模型构造了新的股票收益过程模型来模拟股票市场中的证券收益率......
多分形波动率MFV(multifractal volatility)是一种最近提出的金融市场波动率测度方法。以中国股票市场最具代表性股价指数(上证综......
现代投资理论是在马柯维茨(Harry·M·Markowitz)1952年发表的具有历史意义的论文《证券组合选择》和1959年出版的同名专著基础上......
基于条件收益率的VaR测算方法.在假定股票价格对数与收益率服从二维正态分布的基础上,对每一价格水平,得到条件收益率的分布特征,......
