高频时间序列相关论文
针对非线性、非平稳的高频时间序列数据，频域分析法是目前比较认可的一种特征表示方法，但是这种方法虽然出现的时间比较早，但它多被用......
金融市场上有大量的波动,这些波动可能与经济事件相关.本文采用了基于WTMM(wavelettransfermodulusmaxima）的multifractal形式来检......
对高频金融时间序列的长记忆性研究进行系统深入的理论分析与应用研究是数量经济和系统科学学科的一个重要研究领域。中国股票市场......
以上证综合指数收益率序列Rt为例,利用基于多分辨分析的小波消噪法对高频含噪信号Rt进行消噪处理,处理后的信号平稳,去噪效果理想,......
众所周知金融市场存在着不可预测性，这是由于未来不可预知的宏观因素会影响股价或期货价格的走势。这些不可预知的宏观经济因素每时......
高频时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域,"已实现"波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动率度量方法.证......
本文利用分形理论及多重分形原理,对离散数据的多重分形谱的主要参数—奇异标度指数α及奇异谱函数f(α)的计算原理进行了研究,得......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
本文根据分形理论及多重分形原理,利用解析的方法对离散数据的多重分形谱的主要参数—奇异标度指数α及奇异谱函数f(α)进行了计算......
高频/超高频时间序列比低频时间序列包含了更多的信息,并且能表现长期趋势。它的研究不论是对于金融理论工作者,还是对于金融从业......
金融市场高频/超高频时间序列的分析与建模是金融计量学一个全新的研究领域。高频时间序列通常是指以小时、分钟甚至秒为频率所采......
本文利用分形理论及多重分形原理,对离散数据的多重分形谱的主要参数—奇异标度指数α及奇异谱函数f（α）的计算原理进行了研究,得到......
