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我国利率期限结构无套利均衡分析的实证研究
利率期限结构的估计主要有两种分析方法:回归分析方法和无套利分析方法。利用我国上交所国债数据,选用参数模型比较分析了CS模型和AF......
期刊
无套利
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我国利率期限结构无套利均衡分析的实证研究
估计利率期限结构的方法主要有回归分析法和无套利分析法。利用我国上交所国债数据,选用参数模型比较分析CS(允许套利机会)和AFG、AFS......
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利率期限结构
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