ARIMA-GARCH模型相关论文
运用ARIMA-GARCH的模式来对中国股价波动作出预测，选择现代化农业代表企业隆平高科收盘价指数的时间序列作为研究对象，对该企业3年来......
金融时间序列模型既是股票预测中最常用的方法，也是预测股市变化最好的工具之一。根据已有研究，将波动率代入模型公式中，根据各项准则......
将自回归移动平均（ARIMA）与广义自回归条件异方差（GARCH）组合模型（ARIMA-GARCH）,引入大豆现货价格分析与预测研究,最大限度地提取大豆现......
期刊
为了对球团厂焙烧工艺主引风系统的主引风风量进行预测,采用互补集合经验模态分解法对主引风风量序列进行了分解,然后采用模糊熵理......
节假日大客流往往会对城市轨道运营管理造成较大压力,及时准确地预测节假日期间客流,可以为城市轨道交通运营与管理部门制定运输计......
本文用ARIMA-GARCH模型检验了宝钢权证交易对其标的资产波动的影响,并把波动率和信息联系起来.发现在权证发行后股价的波动性减小......
会议
从数据驱动视角出发,本文探讨收费公路资产支持证券的结构化定价方法。首先,构建反映交通量风险特征的收费公路通行收入自回归积分......
摘?要：新冠疫情的到来使我国股票市场环境发生了较大变化，不确定因素的增加、投资者偏好和预期的改变、企业生产rn困难的增加等都影......
期刊
根据风功率非平稳特性,提出一种基于互补集合经验模态分解和时间序列分析方法中的差分自回归滑动平均模型的新型风功率组合多步预......
本文选取2014年4月4日到2019年4月4日美元兑人民币汇率中间价,建立ARIMA-GARCH模型,对加入SDR前后的人民币汇率进行研究.研究表明,......
通过以上海银行间隔夜拆放利率为研究对象,选取2015年1月4日至2015年12月28日的数据作为样本数据,通过Eviews软件分别建立ARMA模型......
该文运用了基于不同分布假定下的GAR．CH模型的VaK方法对深圳股票市场与上海股票市场的风险进行了分析，结果表明深圳股票市场比上海股......
期刊
以极值理论为基础的风险值度量方法是最近发展起采的最为有效的方法之一，但在传统的单纯采用极值理论的建模过程中对误差项假定为独......
股票价格指数的有效预测有助于探索股票价格的内在规律,从而及时规避金融风险,提高股票市场的稳健性。所以研究高效的股票价格指数......
文章旨在研究CPI的组合预测模型,以丰富CPI预测的方式、方法。采用ARIMA模型对CPI进行预测时,往往忽略了残差的异方差性对预测精度......
由于受到众多因素的影响,城际高铁客流量序列呈现出波动聚集性特征,常用的预测方法很难准确揭示这种波动聚集性特征,一定程度上限......
期刊
在人类社会的发展历程中,石油一直是不可或缺的能源推动力。然而,随着石油市场的开放,石油价格也开始变幻莫测。对国际油价波动的......
自人民币加入国际货币基金组织特别提款权(SDR)货币篮子以来,汇率波动日趋复杂。为了对汇率时间序列的波动特征进行分析,选取了人......
本文从突发事件、战争和投资者情绪角度入手,研究非市场因素对国际黄金价格的影响。建立ARIMAGARCH模型对突发事件和战争等非市场......
轨道交通站点客流预测研究缺乏对短时客流动态波动性的考虑,不能预测短时客流区间。以北京市典型轨道交通站点为例开展实证,构建AR......
以极值理论为基础的风险值度量方法是最近发展起来的最为有效的方法之一,但在传统的单纯采用极值理论的建模过程中对误差项假定为......
我国入境旅游需求近年来在高速增长的同时呈现出明显波动。最近国外学者开始借助计量经济学模型对其波动进行定量分析,这对于我国......
随着国民经济的迅猛发展和城市化、机动化进程的加快,城市规模的不断扩大,机动车保有量急剧增加,道路交通流量日趋饱和,特别是大城......
分别使用基于滑动窗口的VLRBP神经网络模型和基于C—C相空间重构的VLRBP神经网络模型及ARIMA—GARCH模型对欧元汇率时间序列建模和......
在通讯、气象、测距和导航等各方面,雷达都发挥着至关重要的作用。随着雷达在军用民用两个领域的深入应用,雷达的设计和开发引起了......
针对风速序列非线性、波动性的问题,提出了一种基于变分模态分解和改进差分自回归滑动平均模型的风速预测模型。首先利用变分模态......
目前深入研究人民币汇率行为的特征,揭示其内在变化的规律,提高汇率预测的精准度,对有关管理部门加强金融监管和制定有效准确的汇......
本文通过对上海黄金交易所Au99.95品种2011年1月4日到2015年10月30日1157个交易日的收盘价进行研究,利用时间序列的相关理论,通过E......
期刊
银行间债券市场7天回购利率是我国货币市场的基准利率。通过构建ARIMA(2,1,2)-GARCH(1,1)模型拟合7天回购利率的波动特征。结果显......
由于次贷危机的发生、国际形势的动荡以及投资方面的需要,黄金越来越受到人们的关注,预测黄金价格及其波动性愈益重要。ARIMA时间......
