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本文讨论部分信息情形下带有红利的最优投资策略，推广了Lakner模型．...
基于文[1]关于Banach空间D1,1上梯度算子D的一个性质,运用推广的Clark公式,对由算术平均确定的亚式期权给出了套期保值策略的计算......
最优投资组合问题一直是金融数学基本问题之一，受到广泛关注．本文对下方约束的最优投资模型进行推广．考虑市场参数为关于时间函数的情......
对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,利用Malliavin分析,刻画其带下方约束的最优投资策略.......
在标的资产价格服从跳跃-扩散过程模型中,在不完全市场引入一种动态的风险度量准则,在风险中性的概率测度诱导的金融市场上,对一种......
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