跳跃-扩散过程相关论文
项目投资是企业发展的重要途经,投资决策的科学性直接关系到企业的业绩和经营的可持续性。传统的投资决策方法不能很好地处理风险......
基础设施融资项目投资额巨大、投资回收期长，在运营过程中易受到突发事件的影响，不可避免的对项目价值产生冲击。本文基于前人在研究......
在等价鞅测度下,利用条件期望等知识导出在风险中性定价模型中,标的资产服从跳跃-扩散过程时百慕大交换期权的解析定价公式,依此结......
市场中重大信息的到达会引起股票价格的跳跃.假设关于标的股票的重大信息到达服从更新过程,利用套期保值和无套利的思想,研究了欧......
对利率行为的建模一直以来都假设其服从扩散过程,然而受人为干预的影响,这一假设日益受到挑战.本文从Cox,Ingersoll and Ross (198......
该文考虑了投资和具有跳跃-扩散过程的受限的超额损失再保险模型,针对再保险保费是期望值原理,目标函数为指数效用的情况,得到了投......
股票价格的跳跃是由于重大信息的到达，本文在股票价格的相对跳跃高度与信息有关的假定下，推导出期权价格必须满足的偏微分方程，并给出......
针对开放式基金面临的赎回压力问题,提出了一个确定开放式证券投资基金预留现金比例的模型.该模型采用跳跃-扩散过程来描述各期到......
将随机LQ控制模型推广到系统状态为带有马尔科夫调制参数的跳跃-扩散过程的随机LQ控制模型,采用倒向随机微分方程得到最优反馈控制......
在有重大事件出现时,股价会出现不连续的跳跃,这时一般将股票价格考虑为跳跃-扩散模型。本文基于随机微分对策的思想,建立两人竞争......
现实中当有重大信息出现时会对股票价格产生冲击,使其呈现不连续跳跃,即股票价格表现为一种跳跃-扩散模型.在股票价格服从跳跃-扩......
煤炭资源采矿权可以被认为是一个多期多阶段的复合看涨实物期权。能源市场、国家宏观经济政策、开采技术、地质条件等方面的突发事......
时间较长的投资机会对于目前来说是可以近似看作是永久的，因此这样的不可逆的投资机会类似于永久美式看涨期权．本文在初始投资成本是......
当股价受到重大信息冲击时,会出现不连续的跳跃,将股价考虑为服从跳跃-扩散过程.为了研究当股价服从跳跃-扩散过程时,不同效用函数......
考虑股价出现不连续跳跃,即股价服从跳跃-扩散过程时,为追求在一定风险水平下的最高收益或一定收益水平下的最低风险,研究随机波动......
假定股票价格过程服从跳跃-扩散过程，且无风险利率，股票收益率、波动率均为时间函数，利用等价鞅测度方法得出了支付函数为幂型的欧式......
本文考虑一个这样的市场环境：风险资产的价格是一个跳跃一扩散过程并且价格动态方程中所包含布朗运动以及漂移过程都是不能直接观测......
摘要:商业地产现实期权标的资产价值的运动过程既不是纯粹的几何布朗运动,也不是纯粹的跳跃运动,而是二者的结合。文章以此为假设......
在股价服从跳-扩过程时,同时考虑流通性这一因素水平,研究两人零和随机微分对策问题,在采用对数效用时分别获得了投资者的最优投资......
在不完全市场条件下,当股票价格服从跳跃扩散过程时,文章通过确定方差-最优鞅测度,讨论了动态资产分配问题,给出了动态均值-方差有......
在标的资产价格服从跳跃-扩散过程模型中,在不完全市场引入一种动态的风险度量准则,在风险中性的概率测度诱导的金融市场上,对一种......
在国外股价和汇率都服从Merton跳跃扩散过程的背景下,建立欧式买入双币种期权定价模型。选取零息票债券作为计价单位,运用等价鞅测......
巨灾死亡率债券是以规避巨灾死亡率风险为目的的金融衍生产品，此类债券的给付与死亡率指数相关联．利用含Poisson频率的跳跃-扩散过程......
亚式期权有两种类型,固定敲定价格亚式期权和浮动敲定价格亚式期权.它们的收益依附于标的资产有效期内的平均价格(算术平均),但是......
当跳跃-扩散过程被引入利率期限结构研究之后，一直成为焦点和热点问题。如何对跳跃-扩散过程进行参数拟合是很重要的问题，本文拟在前......
随着对金融资产价格或收益率时间序列的研究深入,越来越多的实证研究发现这些时间序列并非平滑连续,而会出现各种幅度不一的跳跃,......
近几十年来,金融衍生市场发展迅速,特别是九十年代初,随着市场需求复杂程度的提高,金融机构推出许多交易方式和交易价格更为灵活方......
针对连续时间资产组合模型,在证券价格服从跳跃-扩散过程的假设下研究了最优投资消费组合问题,通过运用随机极大值原理给出了消费......
最优投资组合选择问题是金融数学研究方面的一大主要问题，考虑到实际金融市场中微观经济因素对股票价格会造成很大影响，从而在问题模......
投资组合优化问题一直是现代金融投资研究的热点问题,也是投资者关心的问题之一.在现代金融市场上,投资者既想获取较高的收益,同时......
本文讨论了考虑事件风险的资产的在险价值方法,并以此对上海股票指数作了实证研究.这种方法用跳跃来描述事件风险,用跳跃-扩散过程......
煤炭资源采矿权可以被认为是一个多期多阶段的复合看涨期权,煤炭价格、便利收益和利率的随机波动都对煤炭资源采矿权价值有较大的......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
讨论了当基础资产遵循跳跃-扩散过程时支付股利美式看涨期权定价问题。在等价鞅测度下,导出在风险中性定价模型中,标的股票服从跳......
商业地产项目开发过程中存在着巨大的投资风险,如何准确评估项目价值,是商业地产开发商普遍关心的问题。传统的投资决策方法往往不......
用期权进行套期保值是常用的风险转移方法。假设标的股票服从更新跳跃-扩散过程,研究在保值者给定可接受的保值失败概率情况下,如......
在分析矿产品市场上套利机会存在性和套利行为对定价影响的同时,探讨套利收益的变动范围和运动状态及稀缺性在矿产品价格变化状态......
科学合理的对采矿权进行估价是实施采矿权有偿取得和转让制度的关键和前提。目前,对采矿权价值进行估价采用的方法主要是收益现值......
近年来我国科技型中小企业迅猛增加，成为技术进步中最活跃的创新主体，不仅促进地方经济发展，而且为国家提供创新活力。固然科技型中小......
分析了我国煤炭价格形成机制的演变过程,利用秦皇岛大同优混煤1994年1月至2008年12月每周星期一的最高价格数据,运用单位根检验和M......
21世纪是知识经济的时代,而知识经济有别于传统的农业经济和工业经济,正是在这知识经济时代,智力资本和知识管理成为了商业领域最......
