对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,利用Malliavin分析,刻画其带下方约束的最优投资策略.......

无论从理论还是实践角度来看,分数布朗运动都是很具有研究意义的。事实上,分数布朗运动已经被广泛应用于水文学、随机网络、金融等......

本文以 Shi[1]的"Backward Stochastic Differential Equations in Finance" 为基础,简述倒向随机微分方程(BSDE)相关基础知识及应......

研究一类随机微分方程无限时间的跟踪性.首先给出了Ito型随机微分方程在均方意义下无限时间(w,δ)-伪轨与无限时间(w,ε)-跟踪的定......

假设B^H={B^Ht,t≥0}是Hurst参数为H∈(0,1/2)的分数布朗运动,而β是一个非减的奇函数,考虑如下(非线性)随机微分方程的解的存在唯......

文章利用Malliavin随机分析工具和二次变差理论,采用矩法估计,得到了波动率由混合分数布朗运动驱动下赫斯特指数的估计量。进一步......

变指数函数空间对解决在自然科学和工程技术中的一些非线性问题有着很好的表现.例如,对一类具有变指数增长性条件的非线性问题,变......

研究了部分信息下期望消费效用最大的优化问题.利用凸分析理论,非线性滤波和Malliavin导数技术,得到了最优投资-消费策略和代价泛......