Erlang(2)风险过程相关论文
本文考虑一类索赔时间间隔为Erlang(2)分布的“双界限”分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低......
研究了阈红利策略的Erlang（2）风险模型的破产问题，即给出了最终破产概率的两个微积分方程，推导出了它的解或更新方程．在索赔额为指数分......
研究了两步保费率下Erlang（2）风险过程,给出了Gerber-Shiu折现罚函数的相关结果：即给出了罚金函数的两个微积分方程及其解或更新方程.......
为了精确地描述风险投资商实际的经营状况，本文将一般的Erlang（2）风险模型推广为常利率下有闽红利边界的Erlang（2）风险模型。首先利用全......
本文研究了两步保费率下Erlang（2）风险过程，给出了Gerber-Shiu折现罚函数的两个微积分方程及其解或更新方程。在索赔额为指数分布条件......
本文研究了阈红利边界下Erlang（2）风险过程的罚金折现期望函数.利用算子变换及复合几何分布函数得到了罚金折现期望函数满足的微分积......
随着国内保险业的逐步成熟和完善，保险业也要与世界接轨，分红险种也逐步进入中国保险市场．分红险种除了投保人在需要理赔时获得应有的......
考虑二阶保费率下的Erlang（2）风险过程，得到了Gerber—Shiu函数满足的微分一积分方程及更新方程，并且当理赔额服从有理分布时，给出了Ger......
本文研究了两步保费率下Erlang(2)风险过程,给出了Gerber-Shiu折现罚函数的两个微积分方程及其解或更新方程。在索赔额为指数分布......
给出了具有边界红利策略的Erlang(2)风险模型,在此红利策略下,若保险公司的盈余在红利线以下时不支付红利,否则红利以低于保费率的......
