更新方程相关论文
分枝过程是概率论的经典的应用领域之一。在经典的Galton-Watson分枝过程中,个体独立地产生后代,且任意个体的存活寿命都为单位时......
本文主要研究一类非对称有重叠的自相似测度μ的谱及Lq-维数,其中自相似测度μ不满足开集条件,但却具有二阶恒等式.我们通过计算μ......
我们建立了离散的多项分布风险模型,并重点研究了离散的三项分布风险模型.该模型可以在各种风险机构的风险管理中得到广泛的应用.......
本学位论文致力于研究进行多段分红的古典风险模型的破产理论，主要研究了分三段分红的古典风险模型的Gerber-Shiu期望折扣罚金函数(......
本文主要讨论了经典破产理论下Threshold策略分红函数的解以及分红函数所满足的更新方程.首先给出经典模型下分红函数所满足的更新......
对于经典的复合泊松模型，已经有着很多论述，并且有很多丰富的结果。本文在经典的复合泊松模型的基础上考虑了破产时间间隔和下一时刻......
本文研究了带相依结构的复合泊松模型的扩展问题，在其上附加了独立的扩散扰动。推导出相关的期望折现罚金函数所满足的微分积分方程......
风险模型分为两大类：连续和离散的破产概率模型。经典风险理论相当部分是研究破产概率的，之后破产赤字及破产前瞬时盈余的引入，获得许......
本文致力于研究一类新的阈值分红策略下相依双险种更新风险模型的折现罚金函数的一些性质。Lundberg-Cramer经典风险模型提出以来,......
研究在Andersen Sparre模型中,当破产概率的初始边界已知的时候,根据更新方程和更新方程中函数的单调性来改进破产概率的边界,并进......
本文考虑一类索赔时间间隔为Erlang(2)分布的“双界限”分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低......
【摘 要】背景建模是运动目标图像检测算法中的一项技术，本文对背景建模中的经典混合高斯算法进行了学习研究，针对混合高斯模型在复......
考虑跳跃-扩散风险模型,研究盈余达到下界L的首达时T的特性.利用更新论证得到关于(u)=E[e-rT|U(0)=u]的更新方程.对于下跳模型......
经典的风险模型是描述单一险种的风险过程,随着保险公司业务规模的不断扩大,讨论多险种风险过程的破产问题显得越来越必要了.本文......
本文讨论了带干扰的Erlang(2)风险模型,通过构造一个延迟更新过程,我们得到了不破产概率满足的积分-微分方程,进而得到了不破产概......
本文考虑了索赔时间间距为Erlang(n)分布带阈限分红策略的更新风险模型的平均折现罚函数,建立了该函数所满足的积分-微分方程及更......
本文考虑了索赔时间间距为指数分布与Errang(2)分布混合时的平均折现罚函数,建立了该函数所满足的积分一微分方程及更新方程,讨论r......
系统探讨了更新过程的随机模拟,给出MATLAB程序代码供读者参考,利用L变化得到了更新方程的解并初步研究了单种群更新模型,最后利用......
古典风险模型主要考虑同一类型的风险构成的风险过程,研究当承保人承保两类不同的风险时,相应的风险总和构成的风险过程.在两类索......
本文在经典风险模型下,引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.......
研究两个不同型部件、两个修理工组成的冷贮备可修系统.假定部件寿命服从一般分布,维修时间服从指数分布,利用马尔可夫更新过程方......
研究了多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型,得到了折现惩罚期望函数所满足的更新方程,在此基础上,对经典风险理论......
本文介绍了古典风险理论研究方面的一些新成果,运用更新方程的理论,建立了保险公司的破产概率、破产前的瞬时盈余、破产赤字、调解......
针对索赔额服从k阶爱尔朗分布的风险问题，通过建立合适的数学模型，利用概率论的有关知识和破产理论的有关结果导出了该模型最终破产......
讨论了更新方程A（t）=a（t）＋∫0^tA（t-x）dF（x）之过分与瑕疵的变形，并在几种情形下分别应用了关于更新方程的定理。......
本文从鞅条件出发,推导出了总理赔过程分别为复合Poisson过程与复合二项过程,利率强度波动为带跳的Poisson过程情形下的调节方程,......
考虑到保险公司的实际运作中红利的发放率要比保费的收取率小,将一类新的红利政策引入Erlang(2)风险模型,利用更新论证,得到并求解......
通过研究广义齐次Poisson过程,得到其概率函数的一个渐近性质;将该性质应用于风险模型,得到破产发生时的盈余惩罚期望及破产概率所......
针对具有较多输入数的可编程阵列结构纳电子混合极性Reed-Muller电路的面积优化问题,提出一种全离散粒子群优化算法。通过将粒子速......
讨论了索赔时间间距为广义Eriang（n）分布时破产前最大盈余，并考虑了带干扰项时的情彤，得到了相关的和分一微分方程与更新方程．......
推广了带干扰的复合Poisson风险模型的折现罚金函数的更新方程,得到了该模型折现罚金函数的瑕疵更新方程的渐近解.......
引入了复合Poisson模型中的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大......
本文研究了阈红利边界下Erlang（2）风险过程的罚金折现期望函数.利用算子变换及复合几何分布函数得到了罚金折现期望函数满足的微分积......
考虑到影响金融业的客观因素日益增多,使得保险公司的运行环境在逐渐发生变化,经典破产论已无法满足现状,因此学者们对经典模型从......
研究了更新理论的推导过程,在特殊条件下用L变化得到了更新方程的解并举例说明了它在可靠性理论中的应用。......
更新方程是得到破产概率的核心等式,通常是对盈余过程和破产概率的数学解析而得到。考虑经典风险和常利率风险两种模型,给出更新方......
探讨了TLCODE传输线模拟方法的基本原理、求解方法及步骤,推导了传输线驱动电阻负载、静态电感负载和混合型负载三种典型负载时末......
本文通过大家熟悉的Gerber-Shiu折扣罚函数对待红利的Erlang（2）风险模型进行分析,利用Gerber-Shiu折扣罚函数满足的更新方程,得出Ger......
本文研究了离散的三项分布风险模型，在调节系数存在的前提下，借助于离散更新方程的一个极限定理，对于充分大的初始盈余给出了最终破产......
风险理论是保险精算学的核心研究内容之一,它通过研究保险业中的随机模型来处理与精算相关的一些问题,因此模型的选取在风险理论的......
研究了常利率投资和线性阈值分红策略下的绝对破产模型,利用全概率公式、Taylor展式求解绝对破产前累计分红现值的矩母函数和n阶矩......
在风险理论中，目前大多数学者主要集中在对复合二项模型、Poisson模型和更新模型等三个基本风险模型进行更合乎实际的推广，比如在模......
随机序贯分析广泛应用于自然科学、社会科学和工程技术,涉及概率推断、统计推断、秩序检验和预测等。研究与分析随机过程定性和定......
众所周知,风险理论是近代应用数学的重要分支,它利用概率论与数理统计及随机过程的知识和方法,根据在经营中保险公司的实际问题建......
本文讨论两个保险风险模型文章的第一部分讨论具有红利门槛的一个Sparre Andersen风险模型从Gerhe r_Shiu贴现罚金函数的定义出发，......
随着社会的发展和人们生活质量的提高,保险在人们日常生活中越来越重要,而保险公司为了分担自己承担的风险,往往把自己收益的一部......
