随机保费相关论文
破产理论是保险行业发展的重要理论基础之一,因此建立符合保险实践的风险模型,研究保险公司的破产相关问题有着重要的现实意义.本......
具有延迟索赔和随机红利策略的风险模型,一直是风险理论的热门课题。本文主要研究两类具有这两种特征的离散时间风险模型。第一个......
本文将在经典的离散时间风险模型的基础上讨论两个推广的离散时间风险模型.在第一个模式中,假设在每个不同时间段里收取的保费是相......
本文主要研究了一类随机保费风险模型下的破产概率．在经典的Cramer-Lundbèrg模型中，保费过程是时间的线性函数，本文中我们假设除了有......
本文考虑了一个保费收入过程为复合Poisson过程,且索赔时间间隔分布为广义Erlang(n)分布的风险模型,给出了其罚金折现期望函数所满......
利用Gerber—Shiu期望贴现惩罚函数统一研究了在保费随机到达和红利边界下的破产问题，推广了Albrecher,Kainholer（2002）和Bao Zhen—h......
与经典Craméer-Lundberg风险模型中保费收取过程是时间的线性函数不同, 我们考虑聚合的保费收取过程是复合Poisson过程, 研究......
本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数．与经典的Cramér-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的......
本文研究了具有随机保费收入的风险模型的Gerber-Shiu罚金函数的可微性以及渐近性质,随机保费收入通过一个复合泊松过程刻画.本文......
研究了一类随机保费下带常利率、保费随机到达且可能发生两类索赔的双复合Poisson风险模型的破产问题，利用离散的方法分析得到了该......
考虑带常利率的随机保费收入风险模型,得到了有限时破产概率和最终破产概率的渐近表达式,并且得到的渐近表达式对所有的时间一致成......
研究了跳-扩散风险模型和扩散风险模型的最优投资和再保险问题.在这两个风险模型中,保费收入都是复合泊松过程,且假设投资者可以投......
假设保费收入是随机的且与风险资产价格相关，当赔付过程是一般的纯跳跃过程（较复合泊松过程更具一般性），且风险资产的期望收益和波动率......
本文研究具有随机保费和交易费用的最优投资和再保险策略选择问题.保险公司的盈余通过跳-扩散过程来模拟,假设保费收入是随机的.我......
主要研究了具有随机保费的二维风险模型的破产问题．对于破产时Tmax，获得了生存概率满足的积分一微分方程．对于索赔是轻尾的情形用鞅的......
讨论了保费收入按点过程来到，随机收取但收入分布可控制的更新风险过程，研究了这类风险过程的马氏性，得到一些特殊模型下的破产概率的......
破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随......
半马尔可夫风险模型通过构造一个外在的马尔可夫环境来刻画保险公司所处环境的变化,可以用来处理保险公司在实际运营过程中出现的......
本篇文章考虑带障碍的且保费额与保费来到时间相依的风险模型,得到了Ger ber-Shiu期望折现罚金函数和期望折现分红函数满足的积分......
在保险精算数学的范畴内,风险分析是当今理论界和实际部门十分关注的焦点。利率和保费率的波动对保险公司的影响尤为突出,保险公司......
学位
考虑一类具有投资收益的随机保费风险模型,假设市场的利率过程是一个非负Lévy过程,分别用鞅方法和归纳法得到了破产概率满足......
随着保险业快速的发展和运营环境的逐渐变化,使经典的风险模型已无法刻画保险公司面临的现实风险,因而随机环境下的风险模型越来越......
