ICAPM模型相关论文
自从三因子（FF3）定价模型问世以来,对该模型的思考和研究就成为了资产定价领域的热点问题。无论是发达国家还是发展中国家,学者们都......
中国股市在经历了2007年的大牛市之后就一蹶不振，也让中国股民真真切切的感受到了股票市场的风险性。本文基于CAPM模型，着重分析了中......
文章使用GARCH、EGARCH和跨期资本资产定价模型（ICAPM）来对1991年1月-2008年6月期间我国股票市场股权溢价的时变性问题进行研究。结......
在ICAPM理论模型的框架下，对2008金融危机前后我国股票市场资产的风险定价因素进行了估计和检验，并应用时变COPULA函数来度量国内与......
期刊
传统的资本资产定价模型(CAPM)模型认为,认为投资者只须承受系统性风险,非系统性风险(公司特质风险)可以通过多样化的投资组合抵消......
本文运用ICAPM模型和GARCH-动态COPULA函数,研究了次贷危机和欧债危机期间,我国股市的风险定价特点及与国际股市之间融合度的演变......
