Kalman-Bucy滤波相关论文
在经典的概率论框架下,正交投影定理告诉我们被估计变量的条件期望就是关于它最小均方估计问题的最优解。正是基于正交投影定理,Ka......
研究基于部分可观测随机过程的最优停时问题，且此部分可观测随机过程可由Kalman-Bucy滤波方法进行估计。而最优停时问题的报酬函数......
研究一类做市商对风险资产有多种信息观察的连续内部交易模型。应用Kalman-Bucy滤波方法,得到了内部人的最优交易策略;而最优交易......
当金融市场中有内部信息出现时,投资者所掌握的市场信息是决定投资行为的基础,因而这些内部信息无疑将会对投资策略的制定产生巨大......
在随机滤波理论中,求滤波方程的解是很重要的组成部分.许多滤波研究者致力于滤波模型的解以及解的具体表示的工作.一般的线性非奇......
