O-U过程相关论文
期权定价的理论研究是当代金融数学领域研究的主要问题之一.它在当代金融证券市场的风险控制方面的应用也非常广泛.随着世界经济的......
在2010年之前,中国的股市不可以卖空。没有做空机制极大地限制了个人和机构投资者交易策略的实施。2010年3月末,上交所、深交所正......
作为一类重要的扩散过程,Ornstein-Uhlenbeck(O-U)型过程在金融与物理等领域中都发挥着重要的作用.在金融学中,O-U过程可以描述利......
近年来,随着金融市场的全球化,金融机构之间竞争越来越大。为了应对日趋激烈的金融战争,各种金融衍生产品运营而生。期权作为金融......
该文主要讨论有限项部分和的重对数律与双参数O-U过程的不可微模.全文分为二章.第一章考虑有限项部分和的对数律,在一定条件下,将W......
最优投资和再保险已经成为当今金融学研究的难点和热点，也是精算理论中一个非常重要的研究方向。保险公司为了减少自身所面临的风险......
在这篇文章中，我们研究了离散样本O-U过程的参数推断。 在第一章中，我们首先介绍了对随机过程的离散时间样本做参数推断的基本想......
在本文中，研究了乘法扰动下具有Dirichlet边界的随机波动方程组：
其中Ω是R上一个具有光滑边界Γ的有界开子集，ui(x，t)=ui，i=1，2，x∈......
本文提出建立上证50指数期货与50ETF期权间高频统计套利模型。利用O-U随机过程求解最优交易点,结合GARCH模型优化算法。对以上策略......
对于O-U过程,我们证明了,如果经典的Kalman条件不满足,那么经过一个可逆的线性变换,该O-U过程可以分解为一个建机过程和一个确定性......
讨论具有可加噪音的强阻尼随机Kirchhoff方程的随机动力系统,利用O-U过程对随机项进行处理,采用同构映射的方法,得到强阻尼随机Kir......
在人寿保险和年金保险中,死亡率和利息率是两个极为重要的随机因素.传统的精算理论假定利率为确定而仅讨论死亡率为随机的情形.然......
在风险资产价格服从O-U过程模型的假设下，利用Girsanov定理证明了市场中等价鞅测度的存在性和唯一性，从而得证市场是完备市场。利用......
利用鞅和随机分析方法对带有支付红利的指数0-U过程的亚式期权进行了研究，得到了支付红利的指数0-U过程的几何平均亚式看涨及看跌期......
运用色噪声刻画环境变化性构造了随机的具有捕获的两种群竞争的Gompertz模型,讨论了环境变化和人工捕获对种群生长过程的影响.通过......
通过研究股票价格服从能反应股票预期收益率波动变化的指数O-U（Ornstein—Uhlenback）过程模型，能够更深入的了解保险精算方法在期权定......
可转换债券是金融数学核心研究内容之一.针对其定价问题,假定企业发行的股票价格和企业资产价值均服从分数跳-扩散O-U(Ornstein-Uh......
考虑由Rosenblatt过程驱动的Omstein-Uhlenbeck过程X1=X0-θ∫0^tXsds＋σZt^H的最小二乘估计。其中Zi^H是一个指数为H∈（1／2，1）的标准Ro......
经典平稳O-U过程可以从两个不同的方法得到,一是由受驱于Brown运动的Langevin方程的平稳解得到;二是由Brown运动通过Lamperti变换......
Using physical probability measure of price process and the principle of fairpremium, the results of Mogers Bladt and Hi......
考虑具有可加噪声的耗散KdV型方程在一维有界区域上的渐进行为,主要目的是建立整体吸引子的存在性.首先证明解的存在性和唯一性并......
文章以2015年6月上证指数和创业板指数暴跌为研究对象。运用改进的LPPL模型,利用暴跌之前的数据,对暴跌时点进行预测,并结合Lomb谱......
考虑标的资产价格变动的非连续性、收益的时变性和波动的长期记忆性,建立带跳的分数O-U过程利用分数Girsanov定理,获得分数O-U过程......
本文研究出发于零点的一维Brownian粒子速度的一种指数型估计。这种粒子的速度是Langevin方程的唯一平稳解，它也可由时间齐次线性Fo......
将回望期权与重置期权结合，设计了一种特殊的路径依赖型欧式期权——回望型重置期权．在标的资产的价格服从O-U过程的假设下，利用Girsa......
为了准确描述股票价格的变化规律,对经典的Black-Scholes期权定价模型进行改进,利用具有尖峰厚尾和长期相依特征的Tsallis熵分布、......
Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程是一种重要的扩散过程.近年来,其在刻画分支过程与Lévy过程之间的联系,金融资产波动率以及违约风险......
为了利用保险精算方法对不完全市场的期权进行定价，在权衡期权买卖双方权益的基础上分析了保险精算期权定价的执行条件并对其进行修......
Ornstein-Uhlenbeck(O-U)型过程是一类重要的扩散过程,在物理和金融等领域中都有着广泛的应用.在物理学中,它们常被用来模拟受随机......
研究了O-U过程的最优投资问题，得到了最优投资策略和最优投资的价值函数的显示解。...
通过将有效期内股价的几何平均值作为期权结算价格,创建了一种改进的几何型重置期权模型,当利率随机时,利用等价鞅方法,推导了该期......
研究股票价格服从连续广义指数O-U过程模型下的复杂任选期权的定价问题. 假设无风险利率、波动率都是时间的函数,首先采用鞅方法得......
利用保险精算方法,给出股票价格遵循广义O-U（Ornstein-Uhlenback）过程模型具有不确定执行价格的欧式期权的精确定价公式以及买权和卖......
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本文考虑的是带投资的O-U过程保险风险模型的分红和破产时的拉普拉斯变换问题．根据内容本文共分为以下两章：第一章本章考虑全分红问......
1973年,Black-Scholes开创性论文“期权定价与公司债务”的发表标志着金融衍生证券定价理论的诞生。此后,金融衍生证券定价理论及......
美式期权定价问题是当今金融统计学重要的研究课题之一.由于美式期权可以在到期日前执行,故其定价要比欧式期权定价困难的多.本文......
近年来,保险公司及其他一些行业,由于竞争的加剧,他们需要更好的管理市场和经营风险,保险者经常通过一些商业举措,比如投资(invest......
在金融数学中,用随机控制理论研究最优投资问题是一个重要的研究领域。随着全球经济的发展,投资者及投资机构几乎每天都面临着投资......
摘要：数理金融是一门新兴学科,是结合金融学和数学的一门交叉前沿学科,是当代金融学的重要组成部分。博弈论中,博弈双方如何利用不......
期权作为一种金融衍生产品,在金融市场上扮演着十分重要的角色.因而,对其进行准确有效的定价就显得异常重要.Black和Scholes于20世......
随着全球金融市场的迅猛发展,期权在金融衍生产品中的地位显得尤为重要,其定价问题也是金融数学的核心问题之一.传统的期权定价方......
配对交易最早是由华尔街交易员Jesse Livermore创造的交易策略.随着计算机技术的飞速发展,配对交易越来越广泛地被运用于金融市场......
期权作为一种金融衍生工具,在金融市场中扮演着十分重要的角色,对其进行有效的定价也显得尤为重要.近几年,由于金融市场发展迅速,......
期权是在期货的基础上产生的一种衍生产品。其实质是在金融领域中将权利和义务分开进行定价,使得权利方决定是否进行交易,而对手方......
