几何布朗运动相关论文
运用有限差分方法研究了具有两状态区域转换的欧式股票期权定价问题。假定股票价格服从一个状态是几何布朗运动和一个状态是均值回......
本文基于股票价格几何布朗运动，研究股票市场热度，即股票成交量与股票价格关系，实证结果显示，股票市场成交量与股票价格呈正相关，即股票......
中国的股票市场发展已经有近30年的历程,但与西方世界美国等发达经济体的股票市场相比,中国的股票资本市场还有较多不完善的地方,......
随着金融全球化的发展,金融风险管理的重要性愈加突出。风险度量作为金融风险管理的核心内容之一,成为了人们备受关注的对象。Peri......
组合投资是证券市场各类投资活动的核心.经典投资理论的一个重要假设是投资者是理性的.但是随着研究的不断深入,投资决策者逐渐意......
高频交易作为一项新兴算法交易,近些年在国内外发展十分迅速,但由于一些硬件和政策的限制,在中国还很难实施这样的策略。在欧美市......
2008年的金融危机提供了一个检验各派经济学理论的历史实验。本文依据对金融危机的观察,分别检讨微观、宏观、金融、制度经济学的......
该文就是针对投资决策及其实物期权的研究.该文是在国家自然科学基金项目"资本市场的管理科学模式、模型与方法研究"和国家财政部......
本文创新性地将银行的断贷决策视为一项实物期权,并用几何布朗运动刻画企业现金流的不确定性,考察贷款利率、银行断贷决策与企业价......
该文主要利用统计分析、随机分析、系统工程和现代金融资产定价等理论方法,对金融衍生证券定价的数值分析方法做一步研究与探讨.导......
第三次科技革命以来,以先进的互联网技术作为依托,催生了互联网金融,同时其信用性风险问题逐步彰显,本文从信用性风险入手,探究其......
该文讨论的组合保险,是在市场缺乏所需的期权时,通过动态投资组合保证投资者的未来收益不低于给定水平的工具({7}).该文主要分为理......
随着中国加入WTO，为了应对国际金融市场所带来的机遇和挑战，要求中国的金融市场更加开放，金融市场的结构更加趋于合理，金融产品更加多......
在经济学中，几何布朗运动可以表示项目价值、产出价格、投入成本以及随时间推移随机地主动影响投资决策变量的动态变化过程。由于布......
本论文主要进行脉冲随机控制模型及β-分布问题的研究，全文共分五部分： 第一部分是绪论，介绍了本文的主要研究内容及相关背景， ......
经典的金融经济学都是建立在有效市场的假说下。在有效市场假说下，股票价格服从几何布朗运动，收益率服从正态分布且相互独立，这给我们......
随着我国证券衍生品的快速扩充和证券市场的加速开放,对证券价格变动特征的分析以及相应的国际比较已成为配合深化改革应对经济“......
引入半马尔可夫模型描述网络流量特性,通过忙阈值和闲阈值的设定将网络流量划分为四种状态:忙、空闲、上升和下降,研究各状态下的......
基于实物期权理论,在假设木材价格符合几何布朗运动的基础上,建立了确定最优轮伐期的实物期权模型,并给出了相应的算法,最后进行了......
为更有效地描述股票风险,本文根据股票涨跌波动规律,分时间段比较和评估风险.运用Va R风险测度方法,给出各时段的动态风险价值;引......
利用参数间的相对关系,给出三叉树欧式看涨期权的两类不同离散定价公式.最后部分将所涉及到的重要参数近似化,利用统计知识和可观......
用非参数方法研究股票价格在不服从几何布朗运动下欧式期权价值的评估，首先从理论上论证基于非参数的欧式看涨期权评价方法，然后从上......
并购方在进行企业并购的时候,需要对被并购的企业进行价值分析,以确定是否进行并购投资.由于被并购方企业的价值具有不确定性,所以......
本文讨论了一类安全区域内的最优证券组合问题,给出了投资者为了使自己的财富在尽可能短的时间内达到预定的目标财富所应采取的最......
累计期权是一种以合约形式买卖资产的金融衍生工具，其实质是投资者和发行商之间的一个金融合约。通过假设累计期权为合约一方没有收......
研究了风险资产服从几何布朗运动的最优投资组合问题。借助于动态规划原理和李代数理论,得到了相应的HJB方程及值函数基于李对称的......
林业资源开发与保护贷款是我国农业政策性银行支持林业生态建设的贷款产品,但目前我国农业政策性银行对于相关贷款的偿债来源分析......
在风险中性的前提下,研究投资项目决策中实物期权的价值评估,并结合实例说明如何利用期权决策法来对某一投资项目进行评价和决策。......
研究了马尔可夫调制的几何布朗运动模型下亚式期权的定价问题.当风险资产的价格过程满足马尔可夫调制的几何布朗运动时,通过鞅方法......
本文考虑保险公司投资一部分资金到股票市场，余下的一部分投资到利率为常数的无风险债券的情形下，研究了最终破产概率，在有风险投资现......
本文考虑了二元风险模型下保险公司的投资问题。假设保险公司的两个子公司分别在风险市场上投资,且投资策略都属于常数族,利用鞅方......
在假设标的资产的价格服从几何布朗运动,即服从对数正态分布的条件下,用具有相同的二阶矩的服从对数正态分布的随机变量来近似标的......
考虑了一类以几何布朗运动作为随机利率且索赔量与索赔间隔相依的带干扰的风险模型,得到了Gerber-Shiu折扣罚金函数满足的积分-微......
本文中，我们考虑风险资产由马尔可夫调制的几何布朗运动驱动的期权定价问题．在此模型中，市场参数如市场利率、升值幅度和风险资产的波......
从理论角度讨论了一类技术指标的性质，即在假定股票价格遵从几何布朗运动的条件下，这类技术指标具有严平稳性和m步相依性，且其部分和......
本文讨论了一类安全区域内的最优证券组合问题, 给出了投资者为了使自己的财富在尽可能短的时间内达到预定的目标财富所应采取的最......
为了使期权的定价模型更加贴合实际市场，假设标的资产价格服从带跳的几何布朗运动，且漂移率和波动率都是关于时间的确定函数，利用Ito......
对长寿命高可靠性产品,加速退化方法是获取其性能退化信息的有效手段。因此,建立科学合理的加速退化模型尤为重要。分析一般退化模......
保险公司被允许将部分资金投入风险市场，这样保险公司经营的风险来自于未来实际发生索赔的不确定性和投资收益的不确定性。研究了由......
从再保险公司的角度出发,根据再保险公司的风险偏好及投资收益情况,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,应用效用理......
在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点,便会得到一类新型的权证--敲出(敲入)型认购权证,本文以向上敲出看涨认购权证为例,先给出......
本文在股票价格服从几何布朗运动的假设下,采用一种简化的方法,推导了指数屏障期权定价公式.该方法具有一般性,能用来解决其它该类......
本文简化了Black—Scholes方程的求解过程，获得了欧式看涨期权的定价公式，有助于理解传统的期权定价原则．......
利用破产理论和随机控制理论研究保险基金最优投资策略，建立生存概率最大化的目标函数，得到最优投资策略满足的随机微分方程；在初始金......
在不确定条件下，决定了投资项目的最优规模；研究了风险需要补偿条件下的投资项目的价值；并将投资项目价值的评价模型推广到投资项目具......
在股票价格服从几何布朗运动规律的条件下,研究了保险公司最优投资问题,得到了最优策略下最大存活概率满足的HJB方程,给出了当理赔......
