负相依相关论文
随机变量的极限理论是概率论中的重要理论之一.近年来,许多学者研究了随机变量在独立情形下或混合相依情形下的强大数定律和线性形......
通过把乘积和转化为部分和的乘积的方法,该论文在第二、三章讨论了NA列乘积和的强大数律与重对数律,推广并改进了Brunk-Chung强大......
本文主要研究了ND列、两两NQD列和NA列等负相依随机序列的性质和极限定理。 第一章建立了ND列的一些重要不等式。首先在只有p阶......
本文研究了相依随机变量阵列加权和的矩完全收敛性.利用矩不等式和截尾法,建立了相依随机变量阵列加权和的矩完全收敛性的充分条件......
本文利用Hajek-Renyi型最大值不等式得到了一类负相依随机变量序列的强大数定律，从而使某些已知结果为其特例。......
针对一类基于客户来到过程的风险模型,研究当索赔额为负相依分布的重尾随机变量序列。并且假定在假设随机时间服从指数分布情况下,......
利用截断误差的方法,讨论了负相依随机变量的和的尾概率问题,建立了一个一般的随机变量和的尾概率不等式,此结论也推广了相应的存......
研究了基于客户到来的更新风险模型，该风险模型中假设索赔额序列是负相依不同分布的重尾随机变量序列，则在索赔额服从D∩L族的条件下......
研究了负相依索赔条件下带常数利率的风险模型在随机区间上的破产问题.假设随机埋单服从指数分布,通过分析随机时间与有限时间之间......
研究负相依随机变量序列延迟和的一类强大数定理以及强收敛性。利用随机变量截尾方法建立负相依随机变量的概率不等式和矩不等式,......
考虑一种非标准风险模型,模型中假设风险过程是非平稳到达的,在负相依场合下,当索赔次数满足大偏差原理时,获得了索赔额分布服从ER......
考察了索赔过程为具有常数利息力的延迟更新模型，在负相依场合下，索赔额分布服从ERV（-α，-β）假定下，得到了最终破产概率的一个渐进表达......
研究允许卖空的离散时间金融市场，从有风险和无风险控制两个方面得到市场满足一类负相依随机变量序列的条件下，关于log-最优资产组合......
本文研究了负相依随机变量序列加权和的q阶矩完全收敛性.利用矩不等式和截尾法,建立了负相依随机变量序列加权和的q阶矩完全收敛性......
众所周知,风险理论已经被公认为是精算数学的重要组成部分,对它的研究不仅具有保险实务的应用前景,还具有概率论的理论价值；而风险......
研究了风险模型中的服从长尾分布的带加权相依关系的随机变量的和的尾概率，在给出一些假设条件下采用求精确大偏差的方法得到了加权......
设x1，X2，…，Xn是同分布的负相依（ND）随机样本，且其密度函数f（x）未知，利用小波方法，构造了f（x）的小波估计器，并给出该估计器在Besov空间上的Lp（1≤......
在现代风险理论中,破产理论一直是研究的核心问题,就破产理论而言,人们更加关注的是一些巨灾产生的大额索赔事件.因为一旦这些极端......
由于重尾分布能够刻画一些极端事件的损失特征,将风险模型中的索赔额约束到重尾子族,研究极端事件中保险公司的破产概率,是当前风......
随着风险理论的迅速发展,人们对保险公司破产概率的研究更加深入和广泛.如今,风险理论中的热点问题之一就是如何给出保险公司的破......
众所周知,风险理论中的热点问题之一就是如何给出保险公司的破产概率的渐近估计。破产概率主要分无限时破产概率及有限时破产概率......
在寿险精算实务中研究多生命寿险保单问题时，往往假设各个生命的剩余寿命随机变量之间是相互独立的，由此得到多元生命函数及多元生命......
论文讨论了独立随机向量序列X1，X2，…，Xn中最多只含一个关于分量负相依变点的两个基本统计模型：（Ⅰ）Xi(i=1,2，…，n)是d维独立随机向量，存在n......
本文利用鞅方法和经验过程方法研究了相依样本的非参数统计与极限定理,建立了若干相关的结果.其一,利用鞅方法和分组技术,我们得到......
考虑一类带常数利息力的延迟索赔更新风险模型，该模型中包含了两种索赔：主索赔和延迟索赔．在主索赔额．延迟索赔额序列各自为负相依同分......
期刊
研究一类带投资的延迟索赔更新风险模型的渐近破产概率,其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其......
