LSTAR模型相关论文
上海证券交易所和深圳证券交易所于1990年12月和1991年4月先后挂牌成立，标志着我国资本市场正式诞生，开启了我国资本市场规范化发展......
稳定物价是我国宏观调控的重要目标,准确认识把握物价波动的内在规律,对宏观经济政策的制定具有重要意义。基于此,本文利用三机制L......
大量的经济理论和实践都表明，宏观经济时间序列经常会出现非平稳和非线性特征，因而在统计分析时，需要进行非线性协整检验。基于逻辑平......
通货膨胀预测对于中央银行制定和实施货币政策非常重要，目前我国尚未形成完备的通货膨胀预测机制，系统的、全面的通货膨胀预测模型和......
本文运用ARFIMA-FIEGARCH模型,对我国1990年以来的通货膨胀和通胀不确定性的动态特征进行了检验,发现我国通货膨胀和通胀不确定性......
在LSTAR框架下构建了检验单位根原假设的犉类型统计量, 并推导了其极限分布.相较于之前学者的研究, 对LSTAR模型线性系数和位置参......
为研究人民币汇率均值回复现象，文章提出一个双阀值LSTAR模型，并对该模型的非线性检验进行了研究。结果表明，不同于单闽值STAR模型需......
通货膨胀作为判断社会整体经济运行是否正常的指标之一,其大小受到人们的日常关注。宏观经济政策制定者们主要关心的问题之一就是......
单位根检验是计量经济学中十分重要的研究内容之一。尤其在实际的金融时间序列多为非线性,并且大多数是含有单位根的非平稳序列的......
文章经过单位根检验、自回归模型的滞后阶数的确定、迟延参数的确定、非线性模型的选择和样本外预测等步骤,对我国股债的联动性进......
首先,在系统梳理技术创新与产业结构关系相关文献的基础上,阐述技术创新与产业结构关系的机理;构建LSTAR模型,分析1978年至2015年......
为了更加准确地预测人民币汇率,提出一个双阀值LSTAR模型,并对该模型的非线性检验进行了研究.结果表明,不同于传统的单阀值STAR模......
为了探究国际油价波动对我国农产品批发价格的影响及作用机制,本文收集金融危机前后的数据,利用非线性LSTAR模型分析了国际油价变......
本文建立LSTAR模型描述人民币对美元、欧元以及日元汇率收益率的非线性动态特征,在此基础上借助滚动分析进行样本外预测,通过对比L......
本文在剖析高位震荡的国际油价与居高不下的国内农产品价格之间的内在关联性基础上,加入国内消费者价格指数、货币供应量和国际粮......
汇率是开放经济中的核心工具变量,在内外部均衡调整中起着重要的作用。自2005年汇改以来,人民币基本处于升值状态。传统的汇率传递......
利用1996～2011年的季度数据,构建一个非线性LSTAR模型,系统分析了通货膨胀汇率传导效应的非线性性质。计量结果表明:首先,通货膨胀......
本文在货币需求函数稳健性为货币政策中介目标有效性标准的假设基础上,结合货币政策传导过程中的非对称性,构建具有非对称性的LSTA......
本文利用1997—2008年国际油价与中国汽车需求量的时间序列数据,构建了一个非线性LSTAR模型,系统考察了二者之间的内在结构关系和......
