Markov机制转换模型相关论文
股票市场的波动性一直是被关注的焦点,波动意味着收益和风险,平衡好收益与风险是投资过程中的难题。股票价格的适度波动是市场有序......
本文根据Markov机制转换模型状态变量预测概率分布特性的分析,提出了基于τ统计量对模型状态数目的检验方法,还运用蒙特卡罗模拟方......
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采用EUA现货与期货价格、CER期货价格日数据,结合AR-GARCH与Markov机制转换模型,研究碳排放市场的波动聚集与结构转换特征。结果发......
摘要：石油作为重要的生产原料，对国民经济发展有着至关重要的作用。本文采用大庆原油现货月平均价格数据，建立Markov机制转换模型对我......
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为促进中国拆船业的发展,运用Markov机制转换模型研究我国拆船市场的周期波动特征.根据我国拆船市场1996年1月至2013年8月的数据,......
文章对我国1952~2009年经济周期波动进行研究,识别和检验我国经济周期波动的基本特征,发现二机制状态的Markov机制转换模型对于刻......
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以2009年2月9日至2017年7月13日的中小板指数日收盘价为研究对象，发现其收益率序列存在明显的尖峰厚尾特点。对收益率序列首先建立......
无论对于经济和金融理论,还是对于固定收益产品的定价,利率期限结构都是一个核心概念。它不仅是积极债券组合管理的基准,也可以对......
基于Markov机制转换模型研究了人民币兑美元、日元、欧元以及英镑汇率的动态特征,并进行了对比分析。研究结果表明:Markov机制转换......
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用传统的线性模型对时间序列进行分析，往往基于时间序列线性假设，而实际上大多数时间序列都是非线性的。如果仍选择线性模型进行分析......
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融资融券业务开展以来,渐渐地发展为证券市场中的不可或缺的一部分,参与者不拘泥于本国,还包括其他各个国家的投资者。股市的大幅......
许多经济变量通常在一些时段都会经历突变,其时间序列过程就会显示出非常显著的戏剧性变化。时间序列的显著变化可以视为时间序列......
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对通胀趋势进行预测是治理通胀的关键。本文首先运用广义脉冲响应函数构建了我国的金融状况指数(FCI),然后从多个角度评估了FCI对......
一国的金融状况一般通过信贷传导机制、利率传导机制、汇率传导机制和资产价格传导机制来影响通胀水平并决定通胀趋势,但高通胀水......
文章将EM算法引入到对异方差性Markov机制转换模型未知参数的估计，并将研究结果运用到我国股票收益率数据的分析，结果表明，该方法很好......
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