证券投资组合相关论文
本文将传统的马科维茨模型进行了改进,引入了风险厌恶因子,对投资比例设定了上下限。同时提出了一种并行遗传算法（PGA）,其运算时间短......
本研究基于均值-方差模型探讨投资者在投资决策过程中的投资策略问题。通过对澳大利亚4家公司股票数据的分析发现平均收益率不符合......
股票市场是国民经济的晴雨表，随着中国证券市场的不断发展与壮大，随着计算工具和计算机技术的发展，为中国股票市场微观结构的研究提供......
近年来,资产价格跳跃现象已成为金融研究的热点,本文通过方差互换检验方法,对沪深股市300只成分股15年间的股票交易数据进行分析,......
９０年代美商证券投资组合的战略正在发生变革，正在逐步由倚重种类组合转向倚重地区组合。近几年美商对外证券投资规模迅速增长、组合结......
<正> 证券投资的盈利性吸引了众多的证券投资者,证券投资的风险性又使许多投资者望而却步。科学地进行证券投资的组合则是解决这一......
1952年马克威茨(Markowitz)在《财务学杂志》中开创性地提出了资产组合选择理论，该理论采用均值-方差分析来研究资本市场的资产组合......
全文共分七章,各章的主要内容如下:第一章,阐述了会融工程的定义及其发展历史,金融工程研究的方法论及技术框架.第二章是关于证券......
证券投资的最根本目的在于获取利益。在投资活动中，收益总是伴随着风险。通常，收益越高，风险越大。然而，由于证券市场的复杂性，很难用确......
中国的证券市场经历了十多年的起起落落,几千万的股民在股海里随波逐流,在“熊”与“牛”的交替之间接受着考验,在一个相对的“薄......
自由现金流量理论作为一个新兴的研究热点，在西方的发展已有十几年历史，其理论日臻成熟，但其在证券投资方面的运用和实践意义还未引起......
我国证券市场正处于飞速发展阶段，市场规模迅速增长，规范化建设取得重大进展。2010年3月31日，融券交易制度正式启航，结束了只能单边做......
以Markonwitz的均值——方差投资组合模型(M-R模型)为基础,首先讨论了马科维茨证券投资组合理论,然后对证券投资组合实际应用进行......
遗传算法是一种模拟自然界生物进化的搜索算法，由于它的简单易行、鲁棒性强尤其是其不需要专门领域的知识，而仅用适应度函数作评价来......
VaR是目前国际上新近发展起来的一种卓有成效的风险量化技术，它是英文Value-At-Risk的缩写，中文通常译为“处于风险中的价值”或“按......
20世纪90年代初期,以上海和深圳两个证券交易所成立为标志,中国证券市场正式揭开了它的新生命史的光辉篇章.依据市场、机构、监管......
本文分为四个部分,第一章绪论,介绍了金融数学和倒向随机微分方程(BSDE)的发展背景以及利用BSDE研究未定权益定价特别是欧式未定权......
美国经济学家Markowitz于1952年提出的投资组合理论奠定了现代金融学的基础。此后，国内外学者对该理论做了大量的研究，使其内容不断......
本文将考虑一类均值方差分布鲁棒优化模型，其中的分布集合由随机变量一阶和二阶矩的上界定义.利用Lagrange对偶定理，我们证明这类分......
本文拟对一种全新的风险度量一条件在险价值CVaR进行研究，从而为我国的金融机构建立更为有效的风险管理体系提供实际参考。 首先......
本文首先详细阐明了VaR的基本理论，着重介绍VaR方法产生和发展以及一般测算原理。充分地论述了VaR计算的基本思路和方法，接着分析了......
论文首先概要介绍了证券的基础知识,分析了中国证券市场的特点,然后以现代证券投资组合理论的发展进行了详尽的研究,分析了现代证......
本文为开放式基金的投资组合设计了一种程式，兼顾了收益率水平和流动性风险。以深成40指数的40只成分股票作为开放式基金的选股样本......
本课题的研究思路是,以准确评估证券投资组合风险为导向,分析比较各种评估方法的适用条件、优缺点、精确性,依据风险的结构、影响......
现代证券投资组合理论是以经典的 Markowitz 证券投资组合理论为基石的。该理论在实际应用中还存在着诸多缺陷，这些缺陷促使学者们......
随着经济的快速发展,中国的金融市场和金融体制不断完善,证券投资作为一种主要的投资方式,越来越受到人们的青睐。为使投资者获取......
求切点组合是证券投资组合理论的一个重要内容,是Markowitz 模型的研究对象.证券切点组合的计算分两种,第一种是用线性代数方程组......
在错综复杂的证券市场中,证券投资品种繁多,投资者很难在众多的证券投资品种中挑选出收益较高、适合自己风险承受能力的投资组合.......
提出了用于投资基金绩效评价的新决策准则,该准则是传统的夏普准则的推广,由于该准则巧妙地解决了投资决策中的相关性问题,因而比......
证券投资的目的就是为了追求较高的投资收益，但是在谋取较高收益同时，必然要承受较大的风险，因为收益与风险始终是成正比的，投资者如何......
2002年2月初,索罗斯基金管理公司(SFM)宣布,已正式聘请基金界高手44岁的罗伯特·毕晓普担任该公司的投资主管,负责证券投资组......
现代金融市场受经济全球化和金融一体化影响,金融创新品种日新月异,金融市场波动性和系统风险大为加剧,控制金融风险成为各类金融......
一、证券投资组合分析rn由于证券组合在思想上与技术创新项目组合相同,即都为了在风险和收益作出权衡考虑,因此,许多学者采用Marko......
【摘要】本文主要探讨在有收益约束情况下的证券投资组合的最优比例系数及最小组合风险。在证券投资中，应考虑在不同的行业、不同的......
投资组合问题考虑如何将财富在不同的金融产品中进行有效的配置,是现代金融决策的一个核心问题。Markowitz于1952年提出了资产配置......
面对当今新的世界经济形势,金融行业的各个方面都迎来了新的发展机遇和挑战.同样证券投资也不例外.本文主要是对当代证券投资组合......
随着全球经济化的到来,我国的经济投资形式也面临着巨大的挑战,而且由于各个国家对自身的外贸经济进行严格的掌控,也使得企业的经......
对证券组合绩效评价指标的研究内容、方法及其特点 ,相互关系作了系统的介绍 ,并对这一领域中存在的问题及最新研究方向进行综合评......
证券价格的波动可视为动态模糊系统，利用模糊数的概念分析了证券价格的变化规律并定义了证券价格的期望值、投资收益率的期望值、预......
本文利用概率统计的原理对一类证券投资组合所能减轻的风险作了讨论,并得到了风险最小的投资组合.......
摘要：新时期，金融理论在现代市场中的逐步发展和完善，复杂的现代金融理论，导致数学方法和理论的应用更为重要。数学金融形成后，通过一些......
阐述了卖空在证券组合投资策略中的作用,并对实际证券市场中的卖空进行分析.提出了限制性卖空条件下的证券组合投资决策方法,得出......
很多求解证券组合问题方法是基于Markowitz模型当中的协方差矩阵是正定的这一前提条件下，但实际上这一条件并不具有一般性，提出的求......
为了得到证券投资组合较高的精确度和较快的求解速度,可以使用人工神经网络、模糊逻辑推理和遗传算法这三种主要的方法建立一个计......
