SV-M模型相关论文
近年来,人们发现金融波动经常表现出异方差特性,因此对异方差的建模已经成为金融研究中的热点之一,其中主流的两类模型是ARCH类模......
利用SV-m模型对Koopman等的研究结论进行了验证,对SV-m模型进行了扩展,提出了一种能捕捉非对称效应的A-SV-m模型,并用该模型和SV-m......
在考察现有的2种收益与波动关系模型（GARCH-M和SV-M）差异的基础上,运用更具理论优势的SV-M模型,研究了实行涨跌幅限制制度前后中国股......
中国股市作为一个新兴的市场常受外界因素的影响而出现较大的波动进而引发突变,因此股市的结构突变问题一直备受市场风险管理者的......
资产收益的风险溢价是金融经济学研究的基本问题。在深入考察现有的两种收益与波动关系模型(GARCH-M和SV-M)差异的基础上,以新兴股......
短期波动对长期增长的效应如何具有重要的政策含义。用SV-M模型对我国短期波动对长期增长的效应进行实证分析,使用1978-2012年我国......
伴随着金融全球化进程,期货市场间的暴涨暴跌联动效应加大。作为期货市场防范风险的第一道门槛,交易维持保证金对期货市场乃至整个......
CPI与CPI波动的相互影响关系,对政府运用货币政策来控制高通胀水平有重要的现实意义。本文通过计算我国1987-2013年CPI月度环比增......
居民消费价格指数用于反映居民家庭购买消费品和服务的价格水平的整体变动情况，该指数不仅是衡量通货膨胀的主要指标之一，还是市场主......
与传统的GARcH类模型一样，SV模型（随机波动模型）是用来捕捉股市波动特征的一个较好的模型，该模型在国外得到广泛的应用。实证研究表明：......
