波动反馈效应相关论文
目前国内对股市波动非对称性的研究中，一方面，缺乏对波动反馈效应，这个造成波动非对称性的一个可能因素的分析；另一方面，对市场与单个行......
在考察现有的2种收益与波动关系模型（GARCH-M和SV-M）差异的基础上,运用更具理论优势的SV-M模型,研究了实行涨跌幅限制制度前后中国股......
采用GARCH类模型,利用上证综合指数对中国股市收益波动进行了实证研究.以前的研究显示中国股市波动存在反向的不对称性或不对称性......
波动性(Volatility)的研究是近年来金融实证研究的重要领域,对金融领域的波动性研究以股票市场的波动最为典型。股票市场的波动有......
本文主要论述股票市场收益率和波动率之间的关系，通过一个双变量因素模型来体现波动率指标和风险的市场价格的变化和相互作用。模型......
本文应用GARCH类模型对上证综合指数收益波动的不对称性进行了实证研究,发现了新的证据说明中国股市波动的不对称性是存在的,杠杆......
