TVP-SV-VAR模型相关论文
近年来美国贸易政策不断调整。美国作为世界主要的玉米出口国，美国贸易政策对中美两国玉米期货市场的影响值得关注。本文基于TVP-SV......
收入不平等是一个备受关注的社会和经济问题。本文采用带有随机波动率的时变参数向量自回归模型（TVP-SV-VAR），以2005年第一季度至2020......
随着人民币国际化不断推进,我国金融市场开放不断深化,短期跨境资本流动规模变大、波动频繁。由于短期跨境资本具有高度流动性与强......
以金融资本寻求超额收益最大化的效用理论为基础，结合风险溢价模型，构建数字普惠金融、股票市场与中小企业三者之间资金融通的作用机......
“资本账户开放战略”与“防范宏观金融风险”都是我国经济金融领域的热点问题。近年来,我国资本账户开放领域取得了丰硕的成果,开......
文章采用混频动态因子模型提取新型房地产业景气指数，并以该指数作为代表房地产市场景气的内生变量，根据房地产周期转折点判别结果选......
目前国内外经济环境复杂,内外部经济政策不确定性增加。在国内,中国政府出台了众多新政策,政策干预的频率加快和程度加强。新政策......
日本为提振经济、加快经济复苏的步伐，实行了负利率政策，成为亚洲第一个实行负利率政策的国家。本文为检验日本在实行负利率政策后货......
本文采用滚动格兰杰因果检验和TVP-SV-VAR模型研究美国经济政策不确定性、美元流动性对人民币汇率稳定的影响。结果表明：外部冲击对......
随着中国扩大金融业开放措施的逐步实施,短期国际资本流动将更为频繁,短期国际资本的频繁流动会对一个国家经济产生较大影响,尤其......
当前最受国际社会关注的焦点不外乎两个价格:其中一个是国际原油价格,另外一个是汇率。自从第二次世界大战以来,国际原油价格经常......
近年来,我国住户部门债务快速增长,住户部门杠杆率明显上升。廊坊市住户部门杠杆率达到全国最高水平,引发多方关注,对其展开研究具......
基于人民币国际化、短期跨境资本流动与资产价格波动互动机理分析,构建TVP-SV-VAR模型.实证分析了人民币国际化、短期跨境资本流动......
在系统回顾货币国际化、资本账户开放和系统性风险相关理论与文献研究的基础上,厘清“人民币国际化-资本账户开放-系统性风险”的......
本文基于2006年1月至2020年11月的中国猪、牛、羊等畜产品价格数据和美国贸易政策不确定性指数,利用带有随机波动率的时变参数向量......
本文利用TVP-SV-VAR模型、贝叶斯DCC-GARCH模型和溢出指数模型分析了金融杠杆、房产价格与消费支出的动态关联程度和溢出效应.研究......
本文以全球流动性与短期跨境资本流动为切入点,首先从理论层面分析了全球流动性水平对短期跨境资本流动的影响途径,以及两者对我国......
文章以大宗商品价格、黄金价格和美元指数为研究对象,构建TVP-SV-VAR模型,探究三者从2006年10月至2021年1月的时变关系。研究结果......
以大豆价格波动非线性特征为切入点,重点探究中美贸易政策不确定性变动与中国大豆价格的经济联系,并运用TVP-SV-VAR模型进行了经验......
期刊
现阶段中国经济面临下行压力,资产价格已到高位,探寻不同金融和经济环境下货币政策如何兼顾“稳增长”和“防风险”显得非常必要而......
期刊
摘 要 自从第一次石油危机之后，大量的研究认为国际石油价格的上涨是经济衰退、通货膨胀上升的重要原因，但是这一结论似乎与中国的实......
选用可以识别动态影响的TVP-SV-VAR模型,分别从不同提前期和不同时点的双重视角进行实证研究。结果表明:中日政治关系恶化在大部分......
期刊
摘 要：本文首先使用TVP-SV-FAVAR和动态贝叶斯模型平均构建了金融状况指数，然后以金融状况指数作为金融周期的代理变量，使用TVP-SV-VA......
基于2020年1月16日至2021年3月31日45家金融机构的日度数据,利用DCC-GARCH计算系统性金融风险,在此基础上采用TVP-SV-VAR模型研究......
本文廓清了财政政策与货币政策搭配动态调控宏观经济的机理,揭示了两者协调影响经济的“黑箱”机制及其在经济不同阶段的搭配方式;......
期刊
随着互联网技术的不断升级与应用,逐渐衍生出“互联网+”的新经济形态,在此背景下,互联网金融应运而生。作为互联网金融的重要模式......
新常态时期,经济增长缺乏动力,产出增速放缓,央行多次下调基准利率,频繁干预宏观经济,导致不确定性走高。不确定性会影响经济主体......
人民币汇率和房地产价格一直是关乎我国国计民生的重要经济变量。自2005年“721”汇改后,人民币汇率先后经历了单边升值、美国退出......
政府扶持对企业创新投入和绩效具有促进作用,但是现有研究并没有进一步深入探讨对工业经济转型升级的影响机制。基于此,文章构建了......
期刊
引入社会福利目标函数,分析央行信息披露口径的扩大、透明度的提高对抑制通胀和产出缺口的作用,并构建指标体系测度中国货币政策近......
我国房地产和金融市场发展使房价进入到货币政策传导渠道中,房价与货币政策中介变量、宏观目标变量间的关系呈动态变动.本文通过TV......
本文分析了全球流动性变化对中国短期跨境资本流动的影响机制,构建了全球流动性指标对其进行特征分析,并建立TVP-SV-VAR模型分析20......
改革开放后，随着我国经济的繁荣，资本市场蓬勃发展，股票市场作为资本市场的重要组成部分，体量不断增大，截至2016年8月末，上证和深证上市......
学位
"次贷危机"以来,我国逐步显现金融体系杠杆率日益攀升与房产价格持续高企、人民币汇率波动加剧并存的局面。在此背景下,本文将家庭......
目前对财富效应的研究,股市较多,而债市较少,且整个债市的动态分析鲜见。文章选择了能够反映整个债市的月度样本数据,分别使用OLS......
本文分析了全球流动性变化对中国短期跨境资本流动的影响机制,构建了全球流动性指标对其进行特征分析,并建立TVP-SV-VAR模型分析20......
我国房地产和金融市场发展使房价进入到货币政策传导渠道中,房价与货币政策中介变量、宏观目标变量间的关系呈动态变动。本文通过T......
存货投资对宏观经济波动具有显著影响。文章研究了影响存货投资波动的外部冲击,并选取2005—2017年的月度数据构建TVP-SV-VAR模型,......
期刊
传统的货币政策传导理论基于“理性人”假设,认为货币政策可以通过货币供应量、利率、汇率和信贷等变化来影响风险资产价格,最后传......
中国股市作为新兴资本市场,发展尚不成熟。政府为了维持股市的稳定,会经常采取行政措施或者经济政策对股市进行干预。政府政策的变......
房地产业是资本密集型产业,房地产市场的快速发展离不开金融市场和金融机构的资金支持。目前我国已经初步形成了以银行信贷为主、......
人民币国际化经历从初级到高级的渐进式发展,各要素在不同时期对国际化产生的影响不尽相同。本文从机理上探究国际收支结构与人民......
本文采用带有随机波动率的时变参数向量自回归模型(TVP-SVVAR)对人民币汇率变动的价格传递效应进行了实证研究。结果表明:在1997年......
本文首次运用TVP-SV-VAR模型,分别构建资产和负债风险承担代理变量,以2006年至2014年银行业月度数据为样本,检验我国货币政策银行......
借助可变系数的结构VAR模型,考虑外生冲击的波动性,对1996—2016我国货币政策传导的动态变化进行了分析。结果显示,随着我国经济逐......
经济增长和经济周期是宏观经济学研究的两大核心问题,关于经济周期波动的测定、特征事实分析和驱动因素探究,历来都是经济学界与实......
运用2003—2019年宏观季度数据,构建随机波动时变参数的向量自回归(TVP-SV-VAR)模型,分阶段考察货币政策不确定性对宏观经济的影响......
建立一个内嵌金融资产交易与资本流动成本的理论模型,证明实际汇率决定于在岸与离岸间的金融资产交易与资金流动成本,对资本流出的......
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通过理论推导,论证货币政策透明度对于宏观经济效应的影响,并运用TVP-SVVAR模型对我国货币政策透明度与宏观经济波动的关系进行实......
