一致性风险量度相关论文
在债务人资产价值的跳跃-扩散模型框架下,应用鞍点近似方法计算了信用组合损失的概率分布,并以算例具体说明了计算过程,得出了信用......
文章在建立了信用风险单因素模型后，将信用风险用系统风险和特质风险之和表示。在计算特质风险时，当信用组合内资产规模较小时，Coray......
当信用组合内资产个数较少时，基于Gordy提出的粒度调节方法计算的组合风险量度VaR将严重被低估，从而高估一致性风险量度预期短缺ES。......
在债务人资产的多因素模型下，本文利用指数性质推导了信用组合损失的上边界，然后应用拉普拉斯近似方法计算了组合损失分布，得出了一种......
信用风险的组合管理研究中，违约相关结构的准确建模一直是研究的热点领域。本文充分利用copula函数在建模相关结构中的便利性和灵活......
以预期短缺ES作为信用组合的风险量度,利用t-copula建模债务人的资产相关性,然后运用小样本近似方法求解信用组合损失分布,并与利......
