信用组合相关论文
在信用组合中，企业的违约是相互随机依赖的。除了来自宏观经济因素的影响，即因果传染；还有一种影响来自于企业间的直接相互关系，我们称......
农村金融合作组织出现于19世纪中叶的德国,之后逐渐扩展到澳大利亚、荷兰、法国,加拿大、日本以及台湾、韩国.农村金融合作组织是......
该文根据金融机构信用风险管理的技术环节,运用信息经济学、期权定价理论、博弈论等多种理论和方法研究了金融机构信用风险事前管......
商业银行是整个国民经济良性运行的基础。随着商业银行经营环境的不断变化及银行间竞争的日益激烈，尤其是世界金融自由化和一体化的......
农业产业化是农村经济发展的必然趋势,信贷部门对金融支持农业产业化方式进行了很多探索,取得了很多宝贵经验.本文从总结经验的角......
金融支持社会主义新农村建设是推进农村改革和新农村建设其的重要内容。本文拟结合现有农村的金融资源，研究探索构建“农户、农金、......
一、韩国实行由银证分业协调模式向混业协调模式过渡的背景(一)韩国大财阀自行设立大量非银行金融机构,严重冲击着传统的分业协调......
在债务人资产价值的跳跃-扩散模型框架下,应用鞍点近似方法计算了信用组合损失的概率分布,并以算例具体说明了计算过程,得出了信用......
A.金融风潮的简单回顾大力发展金融业是日本取得经济高速增长的重要手段.80年代后期,日本曾一度取代美国而获得国际金融的“霸主”......
摘 要 基于平均域模型，将信用组合分为几个同质的子组合，假设组合中各公司的违约强度不仅取决于宏观经济状况，而且依赖于这些子组合中......
【正】 信用是商品生产的产物,究其历史,可以追溯到几千年前原始社会末期的高利贷信用。在资本主义社会,信用成为借贷资本的运动形......
文章在建立了信用风险单因素模型后，将信用风险用系统风险和特质风险之和表示。在计算特质风险时，当信用组合内资产规模较小时，Coray......
金融风暴席卷日本玉抒继墨西哥比索风暴、巴林银行倒闭事件之后，金融风暴再次袭击日本。７月底，日本报界公布了一份报告，该报告暗示东京......
1995年以来,作为世界最大债权国的日本国金融体系脆弱性的显现,增加了国际金融市场的不稳定因素。因此,日本金融机构的问题愈益引......
当信用组合内资产个数较少时，基于Gordy提出的粒度调节方法计算的组合风险量度VaR将严重被低估，从而高估一致性风险量度预期短缺ES。......
农业产业化是农村经济发展的必然趋势，信贷部门对金融支持农业产业化方式进行了很多探索，取得了很多宝贵经验。本文从总结经验的角度......
美日法三国金融支持中小企业的做法及其启示●黄小花有关资料显示，自八十年代以来，美日法三国的中小企业数量要占到企业总数的９０％以上，就......
在债务人资产的多因素模型下，本文利用指数性质推导了信用组合损失的上边界，然后应用拉普拉斯近似方法计算了组合损失分布，得出了一种......
早在日本资本主义起步的明治时期,农业合作组织形成的直接原因是为了缓解因日本资本主义原始积累中地租改革以及农村商品化推进导......
<正>李祥林(David X.Li),现任上海交通大学上海高级金融学院金融学教授,中国金融研究院副院长、金融硕士项目联席主任。此前,在中......
<正>宏观经济周期下行的经济环境对商业银行信用风险管理提出了新挑战。本文分析了经济下行期信用风险管理机制中存在的问题,并认......
以预期短缺ES作为信用组合的风险量度,利用t-copula建模债务人的资产相关性,然后运用小样本近似方法求解信用组合损失分布,并与利......
<正>摩根大通(JP Morgan Chase&Co)是一家全球性的金融服务公司,2011年年末的资产规模高达2.3万亿美元,在投资银行、消费者和小企......
本文首先介绍了信用风险概念以及信用风险管理的基本理论；然后回顾了传统信用风险管理的几种方法和最常见的四种现代信用风险管理模......
农业产业化是农村经济发展的必然趋势,信贷部门对金融支持农业产业化方式进行了很多探索,取得了很多宝贵经验。本文从总结经验的角......
固定收益市场是金融市场的重要组成部分。在固定收益市场快速发展并且风险加剧的背景下，对固定收益证券的风险管理问题进行研究，建立......
进入９０年代以来，日本经济陷入了衰退和停滞的低谷，尤其是在金融领域出现了“泡沫经济”崩溃、巨额不良债权等严重问题，引起了世界的关注......
＇９５重大国际金融事件评析余永定９０年代国际金融进入了全球化、一体化、自由化、证券化和计算机化的时代。相对于实物经济；国际金融资本的......
本文试图对几种有代表性的模型进行比较，来分析由于建模方式的不同，而导致的对信用期权定价和对冲的结果的不同。如果将违约风险传染......
