信用组合相关论文
农业产业化是农村经济发展的必然趋势,信贷部门对金融支持农业产业化方式进行了很多探索,取得了很多宝贵经验.本文从总结经验的角......
金融支持社会主义新农村建设是推进农村改革和新农村建设其的重要内容。本文拟结合现有农村的金融资源，研究探索构建“农户、农金、......
一、韩国实行由银证分业协调模式向混业协调模式过渡的背景(一)韩国大财阀自行设立大量非银行金融机构,严重冲击着传统的分业协调......
在债务人资产价值的跳跃-扩散模型框架下,应用鞍点近似方法计算了信用组合损失的概率分布,并以算例具体说明了计算过程,得出了信用......
摘 要 基于平均域模型，将信用组合分为几个同质的子组合，假设组合中各公司的违约强度不仅取决于宏观经济状况，而且依赖于这些子组合中......
文章在建立了信用风险单因素模型后，将信用风险用系统风险和特质风险之和表示。在计算特质风险时，当信用组合内资产规模较小时，Coray......
当信用组合内资产个数较少时，基于Gordy提出的粒度调节方法计算的组合风险量度VaR将严重被低估，从而高估一致性风险量度预期短缺ES。......
在债务人资产的多因素模型下，本文利用指数性质推导了信用组合损失的上边界，然后应用拉普拉斯近似方法计算了组合损失分布，得出了一种......
早在日本资本主义起步的明治时期,农业合作组织形成的直接原因是为了缓解因日本资本主义原始积累中地租改革以及农村商品化推进导......
<正>宏观经济周期下行的经济环境对商业银行信用风险管理提出了新挑战。本文分析了经济下行期信用风险管理机制中存在的问题,并认......
以预期短缺ES作为信用组合的风险量度,利用t-copula建模债务人的资产相关性,然后运用小样本近似方法求解信用组合损失分布,并与利......
<正>摩根大通(JP Morgan Chase&Co)是一家全球性的金融服务公司,2011年年末的资产规模高达2.3万亿美元,在投资银行、消费者和小企......
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固定收益市场是金融市场的重要组成部分。在固定收益市场快速发展并且风险加剧的背景下，对固定收益证券的风险管理问题进行研究，建立......
日本金融机构的不良债权问题王洛林在日本，１９９０年泡沫经济崩溃之后，遗留下来的最严重、最难以解决的问题，就是金融机构的不良债权问题。巨......
进入９０年代以来，日本经济陷入了衰退和停滞的低谷，尤其是在金融领域出现了“泡沫经济”崩溃、巨额不良债权等严重问题，引起了世界的关注......
本文试图对几种有代表性的模型进行比较，来分析由于建模方式的不同，而导致的对信用期权定价和对冲的结果的不同。如果将违约风险传染......
