价差套利相关论文
文章以玉米和玉米淀粉期货为研究对象进行跨商品套利的策略研究，通过相关系数分析、ADF单位根检验、EG协整检验以及Granger因果检验......
为研究股指期货市场的套利交易策略,选取沪深300与上证50股指期货指数从2016年3月25日至2017年3月27日的日K线数据收盘价为研究样......
摘 要：期权的隐含波动率是通过期权的市场价格以及各项参数根据Black-Scholes-Merton（以下简称为BS模型）模型反推得出的，隐含波动率不......
一、98金秋金融界新闻人物—John Meriwether 现年51岁的芝加哥大学工商管理硕士——约翰·梅里韦瑟(John Meriwether),因其执......
自2010年4月16日,我国正式推出沪深300指数期货合约并于中国金融期货交易所挂牌上市以来,我国资本市场进入了新的发展阶段。股指期......
很多人都知道股市的赚钱比例是很低的,近70%的人在亏损,真正可以赚钱的只有10%。面对金融市场中的巨大风险,人们通过各种技术手段......
售电公司和电力交易市场是本轮电力体制改革出现的新主体和新市场,本文结合售电公司参与电力市场交易的实践,剖析售电公司在参与市......
采用均值-方差期望效用函数,推导了在给定风险条件下,期望收益最大的最优价差套利头寸比例,并且引入常方差(双变量向量自回归和双......
１９９８年９月，一向以高回报著称的美国长期资本管理公司管理的（ＬＴＣＭ）对冲基金突然面临破产，幸亏获得欧美１６家最大商业银行和投资银行及时联手拯救才得......
这些年以来,伴随着改革开放,中国的市场化运行,给中国的金融市场的发展带来了灼灼生机,证券市场也得到了长足的发展。金融市场是指......
期货市场的价差套利行为是确保期货市场发现功能有效性的重要机制之一,它可以增加市场流动性和促进市场价格趋于正常。一直以来,期......
股指期货作为金融期货的一种，是以股票指数为标的物的金融期货合约。它是资本市场发展到一定阶段的必然产物，对资本市场的发展成熟起......
<正>一、案件简介1.Amaranth对冲基金及美国天然气市场简介。Amaranth成立于2000年,是一家已持续近6年的多策略对冲基金。在最初的......
沪深300股指期货合约与现货的价格差总是处在不断的波动中,利用ETF最佳拟合股指期货现货,在价差最大时开仓交易,价差回归时反向操......
中证500股指期货在上市几个月之际,本文采用统计套利建立长期均衡的协整方程对中证500股指期货的套利空间进行分析得出中证500股指......
