期现套利相关论文
考虑到金融市场中指数收益率的分布并非标准的正态分布,往往具有“尖峰厚尾”等分布特征,因此本文在传统的指数跟踪模型上提出改进......
文章选取2018年10月25日至11月23日的5分钟数据,运用无套利原理对沪深300、上证50和中证500三只股指期货的价格规律进行了实证分析......
股指期货已于2010年4月16日推出，如何在金融市场利用好这一金融工具，成为我国广大投资者所关注的问题。本文基于股指期货的功能特征......
本文首先介绍了量化投资方法的基本情况,包括量化投资的定义、所具有的优势和劣势,在国外成熟市场的发展情况,在国内市场量化交易......
本文主要在股指套利方面做了研究，前面两个章节对股指期货涉及到的问题进行了分析，并对一些问题提出了作者的一些观点。后面的部分主......
近年来，在“稳步发展期货市场”的政策指引下，我国期货市场呈现了持续、稳步、较快的发展态势，商品期货市场规模已跃居世界第二，市场参......
商品指数期货是以商品期货价格指数为标的的标准化期货合约，商品指数期货的推出不仅能促进投资主体多元化，而且能成为投资者低成本对......
股指期货是以股票指数为标的的金融期货。作为期货的一个重要作用便是通过期现套利来防范现货市场的风险。而股指期货不同于商品期......
本文通过对天胶0407合约、硬麦309合约以及黄大豆0205合约进行实证分析发现,虽然三个案例的背景、逼仓原因、制度环境以及多头操作......
2015年6月到8月，一场由去杠杆和清理场外配资引发的股市异常波动席卷中国股市。在此期间，不仅A股市场多次大面积跌停，出现“千股跌停......
股指期货作为当今最重要的金融衍生工具之一,在各国金融市场中占有重要地位。尤其是近年来一些新兴市场纷纷推出股指期货交易,使得......
股指期货是以股票价格指数为标的物的金融期货合约，如果股指期货定价偏离其理论价格，就可能产生利用价格偏差进行套利的机会。市场中......
在我国股指期货市场推出的初期，市场处于非理性的状态。股指期货与沪深300指数的基差经常处于高位，为套利交易者带来了巨大的投资契......
本文以股指期货理论为基础，参考国外成熟市场研究成果，结合我国股指期货市场的实际情况，采用门限误差修正模型等计量方法对沪深300股......
阔别18年后,国债期货交易重新启动。国债期货作为金融衍生产品的一种,有规避利率风险、价格发现与优化资源配置的功能,在金融市场......
沪深300股指期货的推出是我国资本市场发展史上一个重要的里程碑,完善和丰富了我国资本市场,促进其走向成熟。在成熟的金融衍生品......
我国资本市场正在快速发展，机构投资者数量不断增多，金融期货产品的推出迫在眉睫。中国金融期货交易所首推的金融期货产品已经确定为......
【摘要】股指期货期现套利中现货组合的构建是套利行为的关键步骤。本文通过比较传统指数基金、ETF基金以及选取三十只成分股复制......
本文介绍了在股指的期现套利中,现货指数复制的三种主要方法,并进行了优劣评价。
This article introduces three main methods o......
当前国内期货市场上三大豆类品种均已上市有较长时间,三者之间的套利机会非常丰富。国内豆类套利在近期全球金融风暴的猛烈冲击下......
套利交易富有挑战性,可以实现低风险和可观收益,深受期货投资者青睐。股指期货套利可分为两类:一类是股指期货同现货股票组合之间......
随着信诚沪深300指数分级基金的发行,中小投资者可以利用它试水股指期货,实现期现套利和无风险折溢价套利。尽管分级基金在国内市......
股指期货与现货的关系一直是一个研究热点。但是这些研究主要基于国外股指期货或沪深300股指期货仿真交易,而对正式推出后的沪深30......
20世纪80年代,股指期货在金融创新过程中应运而生,成为最为重要的金融衍生工具之一.我国推出的沪深300股指期货,由于起步较晚,且与......
沪深300指数股指期货合约在我国金融期货交易所的上市交易,是我国证券市场的一次重大金融创新,标志着我国资本市场的内容和结构得......
伴随中国焦化行业盲目扩张产能的过程,国内焦炭价格恶性竞争的趋势愈演愈烈,最终促成了焦炭期货这一新生事物.文章以一家从事焦炭......
沪深300股指期货从2010年4月16日上市交易以来,它的套利功能就受到投资者的广泛关注。期指和股指的不合理价差构成了套利机会。本......
本文选取从2012年7月到2013年5月我国市场的螺纹钢现货价格和上海期货交易所相关期货价格为样本，系统研究螺纹钢期现货价格之间的互......
股指期货是现今金融领域中重要的衍生工具之一.在国内市场交易中,期现套利因其具有可操作性而备受青睐,通过沪深300股指期货和ETF......
摘 要:2010年4月16日,我国沪深300股指期货正式上市交易。期现套利是股指期货套利交易的一种主要交易方式,如何构建现货组合是期现......
近期纸浆价格维持窄幅震荡态势，期现价格重心较2019年10月小幅下调，银星、乌针现货成交在4500～4550元/t，海外浆厂11月报价多持平或小幅......
本文通过对ETF的流动性及相关性等条件进行筛选，从九只ETF基金中选择了最适合拟合现货指数的上证50ETF和深证100ETF两只ETF基金。运......
套利,作为期货市场规避风险功能的实现方式之一,在国际上被投资基金和机构广泛利用.在国外成熟的商品期货市场中,套利交易占总交易......
7月纸浆行情表现为先扬后抑，月初有一波较大幅度的反弹，主要是由于前期持续下跌导致投机多头入场，伴随着持仓的大幅增加，行情迎来较强......
在期现套利过程中，为了防范被强制平仓和爆仓，必须预留足够的超额准备金。采用沪深300指数期货2007年一年的仿真交易数据，利用极大似......
期现套利是利用股指期货这一衍生工具和它的标的现货产品——沪深300指数之间的差价和价格走势的趋同性，进行反向交易，套取其中的差......
为了研究股指期货市场的期现套利机会,运用持有成本法,对香港、台湾两地具有代表性的台湾加权指数期货、香港恒生指数期货,选取200......
文章通过在ARIMA模型时间序列分析预测期现货价格的基础上，建立股指期货期现套利模型。以2011年5月23日至7月15日沪深300现货和IF11......
指数成份股不连续交易现象的存在，导致套利者构建套利组合时现货头寸交易滞后，最终使套利者面临执行风险。本文假设期现套利策略建立......
选取华安上证180ETF和易方达深证100ETF的标的指数作为现货，将交易成本和跟踪误差损益引入套利成本，构建沪深300股指期货的无套利边......
我国已经成功推出沪深300股指期货,股指期货套利为投资者增添了一种新的盈利模式,尤其为许多风险承受能力较低的投资者所青睐。文......
沪深300股指期货上市以来，与海外股指期货市场推出初期相比，期现套利的空间和收益偏窄。文章论述了沪深300股指期货期现套利产生的原......
本文以沪深300股指期货为例，通过详细介绍了股指期货期现套利的机制、套利过程以及套利过程中所面临的各种风险，帮助广大投资者了解......
选取螺纹钢、棕榈油及甲醇三个品种期货和现货2016年1月初至2017年9月底所有的日数据为研究对象,采用GARCH模型研究了三个品种期现......
本文构造ETF组合以替代现货指数,利用最新交易数据寻找期货合约价格的无套利价格区间,建立了相应的正向套利头寸,并尝试利用上、下......
