几何亚式期权相关论文
随着人们生活水平的提高,金融市场也越来越完善,市场上不仅仅有欧式、美式等标准期权,还相继出现了大量的奇异期权。亚式幂期权就......
主要探讨不确定环境下用模糊集理论处理亚式期权的定价问题.运用梯形模糊数来表示标的资产价格、无风险利率、红利率和波动率,建立......
利用鞅方法给出了在无风险资产有依赖时间参数的利率r（t）和风险资产支付红利，并且有依赖时间参数的期望收益率u（t）、波动率σ（t）及红利率......
期权价格的敏感性参数是金融机构利用期权进行风险管理的重要参数．文章主要介绍两种计算期权价格敏感性参数的方法，即顺向法与似然率......
B-S模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题.然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本.以B-S......
