浮动敲定价格相关论文
本文研究了随机利率满足Vasiccek模型时带有浮动的敲定价格的欧式看涨亚式期权的定价问题.通过对所涉及的退化的抛物型方程的Cauch......
利用鞅方法给出了在无风险资产有依赖时间参数的利率r（t）和风险资产支付红利，并且有依赖时间参数的期望收益率u（t）、波动率σ（t）及红利率......
近年来,期权作为一种防范风险或投机的有效手段得到了迅猛发展。期权价格问题是期权交易中的核心问题。亚式期权是一种平均价格期......
研究了亚式期权与交易帐户期权之间的关系.作为交易帐户期权的一种特例,亚式期权的价格可以通过一个简单的一维偏微分方程来求解.......
