欧式期权定价相关论文
经济全球化的发展正在促使世界经济金融逐步一体化,金融行业因此得到了快速发展,而期权作为一种重要的金融衍生工具,越来越受到人......
股票抵押贷款作为一种十分受欢迎的金融衍生品,其合同价值与股票价格密切相关。在过去股票抵押合同定价研究中,多是由几何布朗运动......
在国内外经济变化多端的背景下,宏观经济分析中体制保持不变的暗含假设已经越来越不能满足现实的需要,所以能够描述经济状态周期性......
分数Brown运动驱动的Black-Scholes方程是经济市场中定价研究的经典方程。这类方程是由分数Brown运动驱动的,而分数Brown运动的非......
近年来,伴随着科技的发展与进步电子计算机在各个领域取得了广泛的应用,在数学领域随着计算机运行速度的加快,计算数学获得了新的......
随着金融基础市场的快速发展,利用期权等衍生品管理风险已是市场发展的内在需求.带跳期权定价问题更是成为金融数学研究的热点之一......
本文主要研究了基于copula方法的欧式期权定价问题。首先对copula函数相关性质的进行了探讨；介绍了几种常见copula的函数分布和相关......
本文首先详细阐述了欧式期权定价的两类推导方法的操作过程，稍作比较后，会发现Call复制方法推理上更严格易懂，而Bond复制方法普遍存在......
研究了Merton时变利率模型下带有交易费的欧式期权定价问题,利用径向基函数法对其近似求解,借助于数值实验,探讨了无风险利率时变......
摘要:本文采用蒙特卡罗方法对欧式期权定价问题进行模拟,并用可移植消息传递标准MPI在分布式存储结构的机群系统上设计并实现了并......
在二叉树定价模型的发展过程中，人们虽然已在其中加入许多现实因素，如股价发生崩盘，或股票在期权执行期间发放红利等，但对股价运动的不......
本文考虑存款与借款利率不同且对股票的交易有交易费要求时的欧式期权定价问题。我们假定投资者的投资目的是使自己的期望效用最大......
基于标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用的假设下，在存在交易费用的实际金融市场中，利用Ito公式，保值策略，得出了该形式下的欧式期......
考虑求解带随机波动率的欧式期权定价问题的有限体积方法,先将相应的Black-Scholes方程简化为与之等价的守恒形式,再基于重心对偶......
摘要 假定股票价格服从布朗运动驱动的随机微分方程，从随机动力学的角度出发考虑欧式期权定价问题.由Fokker Planck Kolmogrov得到......
为解决蒙特卡罗方法欧式期权定价过程中计算量巨大的问题,提出采用并行蒙特卡罗方法的解决方案.首先用蒙特卡罗方法对欧式认购期权......
基于股票价格遵循有分数布朗运动驱动的分数阶随机微分方程.运用Black-Scholes方程理论建立带红利的欧式看涨期权定价模型,根据分......
相比于行权时间不确定的美式期权和百慕大期权,只可在到期日行权的欧式期权以其便于操作、定价直接等特点被国际金融市场广泛使用,......
在金融市场的快速发展中,对于金融衍生品的定价研究也越来越引起关注,其中欧式期权定价的发展研究当中,Black-Scholes方法的产生堪......
本文以 Shi[1]的"Backward Stochastic Differential Equations in Finance" 为基础,简述倒向随机微分方程(BSDE)相关基础知识及应......
期权是一种衍生性金融产品,是指购买方向卖出方支付一定量的期权费用后,获得的在未来一段时间内或未来某一特定日期,以事先约定好......
针对存在卖空约束金融市场上的期权定价问题,总结了3种定价方法,并在讨论超复制方法的基础上计算出无套利区间和唯一平价。重点分......
混合指数跳扩散模型因其能够近似任意分布被广泛应用于刻画股价实际变动趋势.本文利用傅里叶空间时间步长(Fourier Space Time-ste......
研究随机波动率模型下欧式期权的定价,运动Δ对冲建立偏微分方程方法以及在ρ=0时利用鞅方法最终给出随机波动率模型下欧式期权定......
随着数理金融学研究的不断深入,以及金融衍生产品的大量产生,尤其是期权的诞生,虽然繁荣了金融市场,但是期权定价理论也成为了当代......
在以股票作为标的资产的期权定价研究中,研究股票价格服从分数Brown运动的期权定价,比传统的由标准Brown运动驱动的股票期权问题更......
在金融统计中,Black-Scholes期权定价模型的一般衍生证券的推广是当代金融统计的重要问题。而鞅方法在分数布朗运动环境下进行期权......
期权是金融市场中一种重要的金融衍生产品,著名的Black-Scholes模型的提出推动了期权交易的发展,期权交易很快成为世界金融市场的......
自从Black-Scholes公式于1973年问世以来,期权的定价一直是人们研究的热点,随着金融市场的不断发展和完善,人们对于标的资产的价格......
这篇论文讨论的是随机波动率模型有股息情形下的欧式期权定价问题。在这篇论文中，我们严格推导了随机波动率模型有股息情形下的欧式......
从全球金融发展的趋势上看，期权将是金融衍生品市场发展的必然产物。在全球金融一体化的大环境下，国内推出期权的脚步也在加快，所以我......
欧式期权是当今金融市场非常重要的一种金融衍生品.经典的欧式期权定价模型是由Fisher Black, Myron Scholes和Robert Merton于20......
随着国民经济的快速发展,金融市场发挥着越来越重要的作用,股票、债券已经不能满足人们的需求,期货期权等金融衍生产品逐渐出现在......
期权是金融市场中重要的衍生品交易工具,具有价格发现、套期保值、投机和套利的作用,定价问题是期权理论的核心问题。波动率作为影......
考虑到股票价格具有均值回复的特征以及重大消息对股票价格所具有的影响等因素，文章对经典的Black-Scholes期权定价模型进行了改进，......
对于正向随机微分方程(FSDE)的研究,兴起于上世纪40年代末,它不仅有直接的应用背景,并且拥有了完善的理论框架。相对而言,倒向随机......
利用可信性理论对抛物型模糊二叉树期权定价模型进行了研究,推导出单期二叉树模型欧式期权价值的期望值,拓展了上升因子为三角模糊......
讨论各种欧式期权价格的Monte-Carlo方法。根据Black-Scholes期权定价模型以及风险中性理论,首先详细地讨论如何利用Monte-Carlo方......
本文研究广义Black-Scholes期权定价模型。 本文的主要目的为： （1）建立分数布朗运动BH（t）（其中Hurst指数H∈[1/2，1）)下的欧式期权定......
围绕著名Black-Scholes模型的推广,当前学术界有两种途径:一是允许波动率为随机的;二是引入随机跳.实证表明,虽然随机波动率模型稍......
近年来，随着人们生活水平的不断提高，人们投资理财的意识不断的强化，进而促使了金融市场越来越活跃.在金融市场中期权定价的理论一直......
由于市场固有的嘈杂和非线性特征,对市场行为准确预测成为了一项具有挑战性的任务。使用预测值,可以对资产进行定价,并且可以做出......
近二十年来，由于受经济全球化与金融自由化、现代金融理论及信息技术进步、金融创新等因素的影响，金融市场呈现出前所未有的波动性，金......
针对布朗运动和泊松过程共同驱动下股票价格的随机微分方程，利用Ito公式和随机积分的方法，得到了该形式下欧式期权定价的模型，并给出......
对一类随机波动率模型下的欧式期权定价问题,首先推导出条件蒙特卡罗方法的计算框架,然后基于鞅表示定理构造了一类有效的控制变量......
