利率衍生品定价相关论文
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为深入研究固定收益衍生品的定价问题，在波动率为相应的远期测度下的Ornstein—Uhlenbeck过程的模型框架下，给出了利率上限和债券期......
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本文比较了短期利率服从Vasicek模型下，零息债券、欧式期权、美式期权以及百慕大期权等利率衍生品定价方法，并讨论了利用历史数据对......
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