风险市场价格相关论文
研究了连续时间下风险资产的一般定价模型．利用时间-风险折现方法实现了风险资产在实际测度下的定价，并给出其具体的价格表达式．......
传统利率期限模型不引入宏观经济变量,利率在宏观经济中的重要性和期限结构信息对宏观经济的预测功能,促使人们将利率期限结构模型......
文章研究了具有Knight不确定性的金融市场,利用倒向随机微分方程(BSDE)的重要理论以及时间-风险折现方法,探讨了一般风险资产的动......
本文利用我国证券市场统计数据研究了个体和机构投资者情绪对风险市场价格(MPR)的影响,实证结果证明了市场对波动的反应是异质性的......
研究了具有Knight不确定性的金融市场下的一般风险资产的动态最小定价,利用倒向随机微分方程（BSDE）理论以及时间-风险折现方法,推导......
