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通过对小麦期货市场期货品种收益率的分布与波动性进行实证分析，论证其时间序列存在ARCH效应；运用ARMA--GARCH模型对小麦期货品种进......
本文以改进的Amihud非流动性指标和Amivest流动性比率作为流动性指标,采用Brockman市场时间序列回归模型,研究全球27个股指期货市......
通过对期货合约到期效应的理论分析,运用中国大连商品交易所自2004年9月恢复上市以来的39个玉米期货合约的期货价格和吉林玉米中心......
流动性作为金融市场的核心属性具有至关重要的研究意义。如今,伴随全球各个国家之间经济联系越来越紧密,各个国家的金融市场之间的......
本文以中国期货市场的实际数据 ,对 Samualson提出关于期货价格波动率的到期效应 (matu-rity effects)的假设进行实证分析 ,发现当......
国际大豆价格的波动对国内大豆价格的影响日益显著,大豆种植户与加工企业面临着巨大的价格风险。本文着眼于我国大豆价格波动风险,......
Samuelson (1965)在其论文中首次提出了到期时间与期货市场价格波动相关性的假设,即：期货价格的波动性应随着到期日的临近而上升。......
期货价格的波动性是投资者衡量投资风险的重要指标,也是期货交易所设置保证金水平的重要参考。萨缪尔森指出期货价格的波动性会随......
国际大豆价格的走势对国内大豆价格的影响越来越大,呈现出剧烈波动态势,我国大豆种植户和大豆加工企业经常面临巨大的价格风险,迫......
根据中国证券市场已上市的权证及其标的股票的数据，运用事件研究法中的市场模型进行分析，实证检验了权证的发行上市和到期对标的股票......
