价格波动率相关论文
“三农”问题一直是我国重点关注的对象,中共中央、国务院在2021年“中央一号”文件中明确表示要提升重要农产品的供给能力,确保粮......
所有交易及相关特征都被记录的数据叫做甚高频数据。本文通过抽象交易过程的特点，把成交时点变化用随机点过程描述，把价格成交量等看......
本文以PTA现货价格数据为研究对象,首先采用变异系数方法分析了PTA期货上市前后其现货价格波动率的变化,然后通过建立GARCH模型对P......
随着全球化石能源的过度使用与温室气体的过量排放,致使极端天气与环境污染等问题频繁发生,给人类的生活与生产带来了严重影响。为......
股价操纵是一种违法行为，它对金融的危害性不仅在于它违反了社会的公平，同时它也极大的危害了市场的有效性。让监管层头疼的是，股价操......
融资融券业务是成熟资本市场普遍采用的一种交易制度，于2010年3月31日在我国证券市场正式试点交易。这项创新制度的引入，改变了我国......
权证在我国交易的历史虽然不长，但市场投机盛行、行情过度火爆以及价格大幅高估等问题使其成为市场关注的焦点。
股票价格的波......
基于我国大豆期货价格的波动情况,本文对大豆期货价格收益率序列建立GARCH模型,研究我国大豆期货价格的波动性.实证结果表明,大豆......
对于股票价格波动、股票收益、股票资产价格风险而言,行业因素一直以来都有着十分重要的影响,并且在学界与业界有着极高的关注度。......
研究的主要目的在于检验有色金属期货价格波动是否能够预测中国股票市场收益。以2004年至2011年为样本区间，通过实证分析发现铜和铝......
本文结合实物期权理论及二叉树定价模型，分析了抵押贷款违约现象出现的原因。并推导出房地产价格波动率与抵押贷款折扣率之间的关系......
2008年金融危机后,发达国家大多面临经济增长停滞、通缩风险上行的局面,各国央行竞相推出不同形式的量化宽松政策（QE）将长期利率压制......
对钢铁工业的市场集中度与钢铁产品价格之间的关联关系进行分析，得出价格波动率与市场集中度之间定量关系的初步研究结论：价格波动率......
为分析《期货交易管理条例》(2017年修订)对期货市场价格波动率的影响,以沪深300股指期货为观测对象,选取前后一月期、三月期及一......
商品的现货和期货价格由如下几种市场参与者来决定：生产者、购买者、投机者和管理者（交易所、政府）、生产者为防止未来价格的下跌而做......
价格波动率是风险管理的一个核心概念。一个科学系统的风险管理行为只有在一个相对有效的市场上才能发挥作用。本文通过对我国股票......
近年以来,金融工具飞速发展,其中期货作为一种发展迅速的金融衍生产品,已经在实际的生产交易中占据了相当重要的地位。期货合约是......
B -S期权定价公式不仅具有重大的理论意义 ,而且还具有广泛的实用性和可操作性。但理论和实际毕竟有一定的距离 ,公式中的变量在理......
矿产资源作为自然资源的一部分,是人类社会生存和发展的必要资源。资源的不合理开发和利用,会导致严重的矿山污染问题,不仅会破坏......
保证金除了用来作为履约担保,还具有调节交易行为,控制市场风险的作用。从理论上来说,提高保证金将增加交易成本,将减少投机交易,......
玉米收储制度市场化改革效果对其他粮食政策的完善和改革具有重要的借鉴意义。基于2008年10月至2017年12月省级面板月度数据,本文......
CEO度假，股票罢工？纽约大学对65家美国上市公司2013年的股票波动进行跟踪研究后发现，当公司CEO假期在5天及以上时，公司股票价格波动率......
中国于2008年1月9日在上海期货交易所推出了黄金期货,这标志着我国黄金流通的市场化由现货市场与期货市场并驾齐驱的新纪元。GARCH......
大宗商品金融化背景下,铜作为国民经济发展的重要基础原料,其价格逐渐与股票市场相关联。本文实证研究了期铜价格波动对股票换手率......
本文通过构建住房市场和土地市场的联合模型,揭示土地实现开发过程中价格形成的一般规律以及住房市场发展对土地价值的影响;同时,......
鸡蛋价格预警模型的构建中需要注意其生长周期及季节特征,并考虑通货膨胀因素。基于中国鸡蛋价格的波动特征,宜用黑色预警模型构建......
研究的主要目的在于检验有色金属期货价格波动是否能够预测中国股票市场收益。以2004年至2011年为样本区间,通过实证分析发现铜和......
仓单质押是传统储运向现代物流发展的一个延伸业务,同时,它也被看作是一种金融产品。仓单质押比较适合我国目前企业融资困难、银行......
改革开放以来,伴随着经济的飞速发展,我国的金融业取得了长足的进步。以股票市场、债券市场为代表的直接融资市场在国民经济中发挥......
目前国外对股票市场价格波动率问题的研究主要基于它的理论假设和实证结果之间的矛盾进行。大量的实证研究结果表明，股票收益率不服......
中国金融期货交易所于2010年4月16日正式启动沪深300指数期货交易。本文考察2008年初至2011年10月的日内和跨日股指交易数据,发现......
立足国内外宏观经济环境和食糖市场生产、消费和贸易形势,可以发现,我国食糖市场宏观环境和基本面并不乐观。在2012/13榨季产量预......
近年来，我国煤炭供需形势一度趋紧，煤炭价格波动较大，煤炭现货市场交易不规范，中间流通环节失控，使煤炭产、运、销、需各方均身受其害，这......
随着利率市场化进程的不断加快,对债券的价格波动率进行较深入的了解,才能在实战中对价格的涨跌原因进行正确分析,并采取相应的投......
研究权证的生命周期中对标的股票价格波动率的影响，不仅仅有利于加深我们对金融市场间相互影响的认识，也有利于投资者在进行股票投资......
