与现有研究方法不同，本文通过考察Akaike、Schwarz、Shibata、Hannan-Quinn四个信息准则，建立了描述深圳股票市场收益过程和波动过程......

通过对我国上证基金指数的日收益率序列的基本统计分析发现，收益率序列存在尖峰厚尾性，不服从正态分布，但杠杆效应不显著，而且收益率和......

利用中国股市风格资产在日、周、月和季频率上的数据（2000—2013），本文引入偏t分布作为新息分布来描述中国股市规模溢价和价值溢价分......

文章基于修正的ICSS算法，在消除结构突变影响的前提下，运用ARFIMA-FIGARCH模型，实证考察了我国沪深股市的收益率及其波动的双长记忆性......