ARCH效应相关论文
某型航空发动机燃油计量系统出现了不匹配的现象,不能按需发出精确的计量燃油和指令油。针对这一现象需要建立燃油计量系统的数学......
汇率作为世界各国货币之间相互联结的桥梁,其波动将对一国金融体系和宏观经济的稳定产生重要影响.以2018年1月-2020年12月的美元兑......
本文基于2011年1月~2014年5月的百度煤矿安全事故搜索指数的周平均数据,采用GARCH类计量模型实证检验了煤矿安全事件的舆情演变特......
本文利用BOOTSTRAP法对Copula函数作了参数估计,并利用Copula技术分析了前期降雨量、土壤湿度、沟床比降、沟口高度、泥深、流量这......
【摘要】本文首先針对我国粮食价格进行研究，发掘其中的特殊规律性。由于不同品种之间的差异性，选取小麦作为研究对象，其他的粮食品种......
波动率的研究是资产定价方面的一个重要的研究方向,其中波动率估计准确与否直接关系到模型运用是否得当,投资的策略是否成立。沪深......
【摘要】本文以美国5年期主权CDS息差2012年9月30日至2016年9月29日的全部日度数据为研究对象。从研究美国5年期主权CDS息差收益率......
该文通过对沪深300发布以来的每日收盘指数进行ARCH效应、收益率和非对称性信息冲击的分析,中国股市存在ARCH效应,具有波动性;2005......
收益率波动性研究是资产定价领域研究的一个重要组成部分,本文以上证综指为研究对象,运用GARCH模型对2005年1月4日至2016年3月31日......
本文利用ARCH模型取代传统的计量分析方法采用定性定量分析2011年1月4日到2015年12月31日的上证指数收益率,分析表明股价变动存在......
作者简介：余欣媛（1992-），女，汉，云南玉溪人，硕士在读，西安财经学院统计学专业，研究方向：抽样调查理论与应用。 摘要：文章应用GARCH 模型分......
通过对比印度证券市场在推出NIFTY股指期货前后股市整体的波动性是否有明显改变进行实证分析，得出印度NIFTY股指期货的推出对股票现......
本文应用ARCH类模型对1990～2006年的上证综指收益率序列进行分析,对t分布和正态分布下的ARCH类模型结果进行对比,发现不同的分布具......
为探析干散货运输市场的分形特征,研究其波动的长记忆性,提出基于分形市场假说的分析方法.采用线性和非线性相关性检验、ARCH效应......
运用GARCH族模型对上证综指进行建模研究,结果表明:上证股市收益率序列不服从正态分布,有"尖峰厚尾"特征;存在一定的杠杆效应,即利......
研究与分析了我国寿险保费收入波动的集群性,即ARCH效应。在检验出我国寿险保费收入具有ARCH(1)效应的基础上,分别从实证和理论的......
对于高频金融数据,模型回归后得到残差序列的方差衡量了投资的风险程度,一直以来是人们关注的焦点。通常情况下,残差平方项之间存......
本文选取2001年-2011年的上证指数每日收益率数据，利用在计量经济学领域中常常用于金融时间序列的波动性分析的ARCH族模型，对中国股......
本文依据1980年1月至2006年10月我国社会消费品零售额的月度数据资料进行建模。结果表明：SARIMA（2，1，2）×（0，1，0）12＋ARCH（2）模型能够提供较......
文章根据2005年-2011年8月最新数据,运用GARCH族模型对沪深300指数波动存在的条件异方差和正负冲击对股价波动影响的不对称性进行......
【摘要】本文选取2003年1月6日-2O09年6月26日的上证指数日收盘价指数共1690个数据，利用计量经济学中有关金融时间序列的波动性分析......
金融市场的波动性是投资者关注的对象之一,也是被研究的热点.本文检验了我国股市的ARCH效应和序列相关性.并且在此基础上,将AR-IGA......
本文基于EGARCH模型,对上证A股指数20年的股票指数数据分阶段建模,从整体分析自1990年以来上海证券市场的发展情况。得出结论：上海......
摘 要：金融数据时间序列分析中，对具有ARCH效应的回归模型组合预测问题少有人涉及.简单的线性组合预测方法虽可提高预测精度，但忽略了......
摘要:本文对中国股票市场考虑现金红利再投资的月市场回报率进行实证分析，选取的数据是选取了2000年1月至2007年12月的中国股票市场......
股票价格的波动是影响整个金融市场最重要、最直接的因素,对于以股票价格变化的研究来衡量风险价值具有很重要的现实意义。本文主......
基金项目：陕西师范大学中央高校基本科研业务费专项资金项目（10SZYB19） [摘 要]选取2005年1月3日至2011年7月28日大庆原油现货......
股权分置改革中股市的波动性受到各方因素的影响。文章运用ARCH类模型，对股权分置改革中的上证指数进行分时段拟合分析，发现改革前的......
选用了GARCH族模型,并以能够代表股市波动形态的上证指数日收益率为样本数据,考察我国股市的ARCH现象、风险补偿效应和对信息的反......
一ARCH模型及其扩展模型为了模拟波动的集群性,Engle提出了ARCH模型,允许条件方差作为过去误差的平方的函数随时间变化.......
首先介绍了网络流量异常检测的方法,之后重点对自回归滑动平均模型(ARMA)和小波分析方法作了介绍,同时引入带有ARCH效应的自回归条......
股价指数的收益率序列具有时变波动性、厚尾特征、波动性群集等特点。然而传统的计量分析无法明确的刻画出这些特点。因此,本文首......
为了研究中国股市的波动性,以中国股市具有代表性的上证综合指数和深证成份股指数为对象,选取2013年7月—2018年7月两个指数的日收......
首次引入广义混合分布假说(MDH)理论,并利用中国股票市场数据检验其是否能够解释日收益波动与交易量的动态关系.结论显示:对数交易......
研究权证发行对标的证券价格风险的影响，对研究资本市场的有效性及权证定价等方面具有重要的意义。目前我国已经发行的备兑权证，运用......
上海原油期货的定位对中国和国际影响重大。本文从中国的角度,分析上海原油期货面临的阻力和预期定位,实证发现上海原油期货具备AR......
本文通过对沪深300指数的研究，得到沪深300指数是非平稳的时间序列，运用ARIMA模型拟合沪深300指数，在对模型的合理性进行检验中，其残差......
我国股市起步较晚，无论是从制度环境、上市公司质量、融资规模以及投资者素质等外部条件还是从股票价格的内在运行规律进行考察，我国......
上个世纪八十年代，许多发展中国家普遍发生了外债危机，大部分都是由于其外债的币种构成不合理。如果他们能够定期的制定其国家的最优......
传统的金融理论建立在投资者同质和期望效用最大化的基础之上,对现实过于简化,产生真实市场并不具有的特性;本文根据需求函数的性......
本文分析了整体上市公司股票对数收益水平和风险水平,为投资者对上市公司进行适当的投资选择提供了参考。文中选取了两个具有代表......
股票市场时刻都有起伏,波动一直存在,市场的参与者也因为对未来市场的不确定性而摇摆不定。有没有一种科学的方法研究股票市场的波......
在时间序列的研究领域中,对于资产收益率的波动率进行相关的建模分析,探索其变化的规律,是非常具有实际指导意义的。股票证券等金......
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目前,对于高频金融数据,相关模型残差序列的方差衡量了投资的风险程度,因而对残差序列分布的拟合成为人们关注的焦点.本文通过对三......
2005年7月,人民币实施改革,开始实行以市场供求为基础,参考一篮子货币进行有调节,有管理的浮动汇率制度。人民币市场化的过程也使......
为了进一步研究我国股市收益率波动特征,通过使用GARCH族模型实证检验了2012年7月2日至2017年11月10日我国股市中上证50指数日收益......
本文选取了2014年1月6日至2017年2月14日的创业板指数作为样本,分别运用ARCH模型、GARCH模型对创业板指数收益率的波动性以及波动......
选取2013-12-11至2019-2-1期间的微信理财通七日年化收益率为研究对象,通过ADF检验、白噪声检验和ARCH效应检验,发现微信理财通收......
