汇率作为世界各国货币之间相互联结的桥梁,其波动将对一国金融体系和宏观经济的稳定产生重要影响.以2018年1月-2020年12月的美元兑......

采用门限ARCH模型研究了我国住宅价格涨跌幅、波动的非对称性与住宅空置量之间的动态关系,实证结论表明:我国住宅空置量与住宅价格......

利率是金融市场中最重要的变量之一,利率的变化对整个金融市场乃至整个经济生活都有着十分重要的影响。随着我国利率市场化改革的......

降水量在农业、水利等各行业扮演着重要角色,提高降水量的观测与预测能力,有利于农业等各行业更好的发展。本文对沙雅县30年日均降......

本文对EGARCH模型进行了推广,得到了EPGARCH模型。对该模型的参数估计采用了带约束条件的非线性规划方法。利用直方图、时序图和Q......

成交价格、供货量、交易量和流拍率是我国鲜活农产品拍卖的4个重要指标并呈现波动聚集性。运用条件异方差模型分析了相应的收益率......

论文分析了同一品类产品交易日的价格、供货量、交易量和流拍率的波动特征。研究了拍卖市场各时间序列波动的随机性特征。以昆明国......

在国际金融高度一体化的今天,欧洲在世界经济中占据十分重要的地位。而其货币,位列全球三大货币之一的欧元的波动,对全球的金融和......

随着金融市场和复杂性研究工具的发展，人们发现传统的有效市场假说并不成立。股票价格收益是不稳定的随机序列，收益分布不是正态分布......

波动性是衡量金融市场质量和效益的指标,若能精确地捕捉到金融时间序列的波动性特征,就可以极大的提高金融市场的流动性和资源配置......

本文研究我国利率期限结构时，以CKLS模型为基础，研究包括了利率的波动聚集性和跳跃性这两点特征，而在以往的国内研究中很少考虑或者只......

伴随着现代信息与互联网技术的快速发展,P2P网络借贷作为一种典型的互联网金融模式应运而生。2007年我国第一家P2P网贷平台拍拍贷......

ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......

为了研究银行间同业拆借利率的运行规律及波动特征,文章选取2006年10月13日至2017年6月9日的7天Shibor的周数据,构建对数收益率rt......

本文采用不固定区组长度的Block Bootstrap数据挖掘技术,以上证180作为风险资产进行抽样,对投资组合保险策略进行仿真。从一般意义......

中国股市自开市以来历经近20年的发展,各种交易和监管制度都在不断地成熟和完善,但是与国外成熟的股票市场相比还存在很大差距。由......

2008年全球金融危机,是自1929年大萧条以来整个世界经历的最为严重的金融危机,金融危机原因有很多,但有一批经济学家认为金融杠杆......

相对于传统的均值-方差分析,ARCH效应的存在将会使投资者在短期内面临更大的风险。有效地捕捉住房价格ARCH效应对研究住房价格短期......

石油期货价格波动性是值得研究的课题。本文研究了上海、纽约和伦敦石油期货价格波动性,它们都具有尖峰厚尾、成熟效应、波动聚焦......

为了减少房价波动对经济的不利影响,研究房价的变化规律具有重要意义。该文运用GARCH模型族,以GDP、贷款利率等为自变量分析北京市......

金融资产收益率一直是经济研究人员和投资者关注的焦点,ARCH及GARCH模型族可以较好地拟合金融资产收益率序列存在的尖峰厚尾、波动......

依据过度关注假说,建立了基于过度关注的噪音交易理论模型,模型刻画了股票收益率与历史波动的关系,认为过度关注能够产生股价波动......