变利率相关论文
在有金融困境成本的情况下，建立了带有变利率的保险商偿债率（SR）模型．采用Girsanov定理进行测度变换，利用变利率下的Black—Scholes期权......
文章在将常值利率推广到变利率的情况下,进一步研究变利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的剩余分......
文章在将常值利率推广到变利率的情况下，研究了变利率的离散时间保险风险模型；得到了破产前最大盈余的分布、破产前盈余、破产后赤字......
本文研究马氏环境下带扰动的变利率的Cox风险模型.证明了该模型的最终生存概率(或最终破产概率)满足一定的瑕疵更新方程,并利用更......
随着数理金融学研究的不断深入,以及金融衍生产品的大量产生,尤其是期权的诞生,虽然繁荣了金融市场,但是期权定价理论也成为了当代......
