利息力相关论文
破产理论是风险理论的重要课题之一。破产概率是破产理论中最重要的量化指标，此概率是指保险公司的盈余过程最终会低于0的概率。通......
利率是衡量货币时间价值的工具。在资金的借贷市场中，利率是由资金的供求变化所决定的。利率变化对于金融类资产的价格的影响是直接......
风险模型的破产概率的计算与估计既是经典风险理论中的重要的理论问题之一,又是保险人关注的非常重要的实际问题之一,因此,推导出......
本文是在AR(1)、MA(1)的基础上对条件自回归移动平均模型ARMA(1,1)利息力下缴费确定性生存年金精算现值模型的研究,综合了AR(1)和M......
破产理论主要是针对保险公司如何估计所面临的风险,讨论在较长时间内保险公司发生盈余或破产的概率,这对于保险公司正常运作及充分......
利用时间序列将投资利率为条件稳定AR(1)模型推广为条件稳定AR(p)模型和广义条件AR(p)模型,并根据生存年金理论得到缴费预定型企业......
本文研究了带利息力的双复合poisson过程风险模型，给出了不破产概率的积分表示，以及有限时间内的不破产概率的积分方程，并用鞅方法得......
在人寿保险和年金保险中,死亡率和利息率是两个极为重要的随机因素.传统的精算理论假定利率为确定而仅讨论死亡率为随机的情形.然......
本文考虑了带息力的Erlang(2)风险模型,利用Sundt和Teugels(1995),Yang和Zhang(2001a,2001b和2001c)文中的技巧,得到了生存概率所......
除破产概率外,刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬间盈余的分布和破产时赤字的分布通过对引入息力的风险模型的研究,得到了......
介绍了扭曲Copula函数,并将该类函数应用到联合寿险责任准备金中.同时考虑到保险精算函数中的不确定性,对Vasicek的利息力随机微分......
研究了具有常值利息力的负风险模型的破产概率的上界估计，通过考虑盈余过程的折现过程，利用鞅方法，得到了破产概率的上界估计．......
讨论了保费收取为泊松过程且考虑利率的破产模型,首先用鞅方法讨论破产概率的上界,再证明索赔时刻的盈余过程是一个马氏过程.......
本文利用时间序列理论将投资利率为条件AR(p)模型推广为广义条件AR(p)模型,得到利息力模型的一阶矩和二阶矩;针对年末支付的定期生......
本文讨论了带息力的更新风险模型，得到了破产前最大盈余分布的递推公式，且在此基础上还给出了它满足的积分方程．......
利用保险精算学的精算原理给出了在利率模型为Vasicek的企业补充养老保险计划的精算模型,与传统保险精算学中假设利率为常数的方法......
研究带有固定利息力风险模型的破产问题,将理赔过程从齐次Poisson过程推广到对现实描述能力更强的更新过程,进而得到累积分红现值......
研究了更新风险模型中的渐近破产概率，其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场，其余部分投资于非负利......
讨论了带利息的Sparre Andersen风险模型,得到了该模型调节系数所满足的方程,并利用鞅方法推导出该模型最终破产概率的一个上界.......
考虑一类带常利率且带干扰的复合Poisson风险模型的破产问题.在索赔额分布具有连续密度函数的较一般条件下,利用该模型的破产概率......
研究了在保费收取随机的情况下,含利息力因素的特殊双险种风险模型破产问题.证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程,并用递归方法......
风险理论是金融学和精算学的基础，而其核心问题是破产理论的研究。本文中，我们以经典风险模型为基础构造了两类全新的带收益的多险种......
风险理论是金融学和精算学的基础,而其核心问题是破产理论的研究.本文中,主要研究利率存在情况下与破产有关的一类问题,得到了与破......
随着数理金融学研究的不断深入,以及金融衍生产品的大量产生,尤其是期权的诞生,虽然繁荣了金融市场,但是期权定价理论也成为了当代......
本文利用时间序列理论将投资利率为条件AR(1)模型推广为条件AR(p)模型,并利用生存年金理论得到缴费预定型企业年金保险中相应利率......
期刊
研究了带常数利息和线性红利边界的古典风险模型,得到破产概率的上界.该结果是有线性红利边界而无利息的古典风险模型的推广.......
以变额年金保险为对象,分别利用Wiener过程和Ornstein-Uhlenbeck过程对利息力函数建模,研究了这两类随机利率模型下变额年金保险给......
在市场经济中,一切经济活动都在受着利率的影响,保险业也不例外.再加上保险本身就是一项有风险的活动,所以如何更好的规避风险,稳......
风险理论是对保险业所面临的各种风险进行定量分析的理论,在保险理论和实践中具有重要的意义。而破产理论则是风险理论中的重要组......
在索赔服从重尾分布的假设下,对于破产概率问题的研究目前已经成为风险理论的一个重要研究方向。本文从重尾的角度出发对若干风险......
风险理论是金融学和精算学的基础,而其核心问题是破产概率的研究.本文中,主要研究二元风险模型及其带常利率情形下的破产概率问题,......
风险理论是精算数学和排队论的基础,一直是数学工作者研究的热点。关于风险理论的问题已经成为保险精算的重点,第一章简要的对风险......
将确定利率下的线性增额寿险推广为随机利率下的线性增额寿险,讨论了随机利率在各年度相互独立同分布和非独立两种离散的情形,给出......
论及利息的几种不同的度量.理论上,利息的最根本的度量是利息力,然而实践中,由于利率和贴现率易于为大多数人所理解且大多数金融交......
改进了在传统保险精算学中假设利率为一个固定常数的情况下研究生存年金问题 ,讨论了随机利率下的生存年金的精算现值问题 ,分别给......
利用时间序列理论将利息力为可逆MA(1)、MA(2)模型推广为可逆MA(q)模型和一般MA(q)模型,得到在一般MA(q)利息力下计算预期利率的期......
给出了利息力分别为常数和、变量、随机变量时的生存年金精算现值模型及其等价模型,通过实例证明了采用不同利息力模型时,尽管整个......
以一对夫妻作为被保险人的情况,对随机利率采用ARIMA过程建模,研究了其纯保费及其责任准备金的计算问题.......
