利息力相关论文
本文中，我们对索赔额是负相协序列的非标准复合Poisson模型建立了有限时间破产概率的一个简单渐进关系。......
目前在索赔服从重尾分布假设下对于破产概率问题的研究已经成为风险理论的一个重要研究方向。本文考虑了大额索赔且索赔分布函数是......
本文首先讨论了对引入利率的离散时间保险风险模型，得到了保险公司的破产概率，破产时的余额分布，破产前瞬时的余额分布，破产前最小盈余......
破产理论是风险理论的重要课题之一。破产概率是破产理论中最重要的量化指标，此概率是指保险公司的盈余过程最终会低于0的概率。通......
利率是衡量货币时间价值的工具。在资金的借贷市场中，利率是由资金的供求变化所决定的。利率变化对于金融类资产的价格的影响是直接......
风险模型的破产概率的计算与估计既是经典风险理论中的重要的理论问题之一,又是保险人关注的非常重要的实际问题之一,因此,推导出......
本文是在AR(1)、MA(1)的基础上对条件自回归移动平均模型ARMA(1,1)利息力下缴费确定性生存年金精算现值模型的研究,综合了AR(1)和M......
破产理论主要是针对保险公司如何估计所面临的风险,讨论在较长时间内保险公司发生盈余或破产的概率,这对于保险公司正常运作及充分......
在假定个体索赔额分布是重尾分布族的前提下，得到了带常利息力度二维风险模型有限时间内破产概率的渐进表达式。......
利用时间序列将投资利率为条件稳定AR(1)模型推广为条件稳定AR(p)模型和广义条件AR(p)模型,并根据生存年金理论得到缴费预定型企业......
本文研究了带利息力的双复合poisson过程风险模型，给出了不破产概率的积分表示，以及有限时间内的不破产概率的积分方程，并用鞅方法得......
本文在经典风险模型的基础上，将索赔到达过程推广为更新过程，索赔可以批量到达，且带有常数利息力和Brown运动干扰项，得到一个新的风险......
在人寿保险和年金保险中,死亡率和利息率是两个极为重要的随机因素.传统的精算理论假定利率为确定而仅讨论死亡率为随机的情形.然......
本文考虑了带息力的Erlang(2)风险模型,利用Sundt和Teugels(1995),Yang和Zhang(2001a,2001b和2001c)文中的技巧,得到了生存概率所......
除破产概率外,刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬间盈余的分布和破产时赤字的分布通过对引入息力的风险模型的研究,得到了......
在利息力为带飘移的维纳运动情形下,得到了复合更新模型总索赔额贴现值的前二阶矩,并给出了一个具体的例子.......
破产理论主要是针对保险公司如何估计所面临的风险,讨论在较长时间内保险公司发生盈余或破产的概率,这对于保险公司正常运作及充分......
介绍了扭曲Copula函数,并将该类函数应用到联合寿险责任准备金中.同时考虑到保险精算函数中的不确定性,对Vasicek的利息力随机微分......
研究了具有常值利息力的负风险模型的破产概率的上界估计，通过考虑盈余过程的折现过程，利用鞅方法，得到了破产概率的上界估计．......
讨论了保费收取为泊松过程且考虑利率的破产模型,首先用鞅方法讨论破产概率的上界,再证明索赔时刻的盈余过程是一个马氏过程.......
本文利用时间序列理论将投资利率为条件AR(p)模型推广为广义条件AR(p)模型,得到利息力模型的一阶矩和二阶矩;针对年末支付的定期生......
本文讨论了带息力的更新风险模型，得到了破产前最大盈余分布的递推公式，且在此基础上还给出了它满足的积分方程．......
利用保险精算学的精算原理给出了在利率模型为Vasicek的企业补充养老保险计划的精算模型,与传统保险精算学中假设利率为常数的方法......
为社会养老保险制度转轨过程中的“老人”历史债务建立了双随机模型，得到了“老人”历史债务的前二阶段，并对息力累积函数以Wiener过......
研究带有固定利息力风险模型的破产问题,将理赔过程从齐次Poisson过程推广到对现实描述能力更强的更新过程,进而得到累积分红现值......
文章研究常值利息力风险模型的破产问题,在理赔过程为齐次Poisson过程的条件下,得到Gerber-Shiu折现罚函数及其所满足的积分-微分......
年金是指在一定期限内的系列现金流量。年金的现值与利率密切相关。在传统的精算理论中,在年金的计算中,常常假定利息率为已知的非......
研究了更新风险模型中的渐近破产概率，其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场，其余部分投资于非负利......
讨论了带利息的Sparre Andersen风险模型,得到了该模型调节系数所满足的方程,并利用鞅方法推导出该模型最终破产概率的一个上界.......
考虑一类带常利率且带干扰的复合Poisson风险模型的破产问题.在索赔额分布具有连续密度函数的较一般条件下,利用该模型的破产概率......
由于经典风险模型及其拓展模型的局限性,因而构造了一种带利息力的随机双险种风险模型,并且获得了初始资产为u时生存概率满足的积......
研究了在保费收取随机的情况下,含利息力因素的特殊双险种风险模型破产问题.证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程,并用递归方法......
研究了常利率下更新风险模型,引入了一个泛函,并得到了它的积分方程,然后由此方程得到了生存概率、破产时赤字分布、破产前瞬时盈......
讨论基于进入过程的二维风险模型.假设保险公司有两种业务,相同业务的索赔额之间满足上尾渐近独立,不同业务的两计数过程满足一定......
风险理论是金融学和精算学的基础，而其核心问题是破产理论的研究。本文中，我们以经典风险模型为基础构造了两类全新的带收益的多险种......
风险理论是金融学和精算学的基础,而其核心问题是破产理论的研究.本文中,主要研究利率存在情况下与破产有关的一类问题,得到了与破......
随着数理金融学研究的不断深入,以及金融衍生产品的大量产生,尤其是期权的诞生,虽然繁荣了金融市场,但是期权定价理论也成为了当代......
本文主要研究独立随机变量乘积(简称独立积)的重尾性状及其在金融风险理论中的应用。 独立随机变量的乘积在金融保险领域中有着......
本文利用时间序列理论将投资利率为条件AR(1)模型推广为条件AR(p)模型,并利用生存年金理论得到缴费预定型企业年金保险中相应利率......
期刊
研究了带常数利息和线性红利边界的古典风险模型,得到破产概率的上界.该结果是有线性红利边界而无利息的古典风险模型的推广.......
以变额年金保险为对象,分别利用Wiener过程和Ornstein-Uhlenbeck过程对利息力函数建模,研究了这两类随机利率模型下变额年金保险给......
保险行业现在已变成金融领域中最重要的组成部分,对于保险公司而言,公司未来利润的贴现对其盈利产生重要的影响,因此需对贴现率直......
风险理论是对保险业所面临的各种风险进行定量分析的理论,在保险理论和实践中具有重要的意义。而破产理论则是风险理论中的重要组......
在索赔服从重尾分布的假设下,对于破产概率问题的研究目前已经成为风险理论的一个重要研究方向。本文从重尾的角度出发对若干风险......
风险理论是金融学和精算学的基础,而其核心问题是破产概率的研究.本文中,主要研究二元风险模型及其带常利率情形下的破产概率问题,......
风险理论是精算数学和排队论的基础,一直是数学工作者研究的热点。关于风险理论的问题已经成为保险精算的重点,第一章简要的对风险......
将确定利率下的线性增额寿险推广为随机利率下的线性增额寿险,讨论了随机利率在各年度相互独立同分布和非独立两种离散的情形,给出......
