变结构点相关论文
2007年美国次贷危机的爆发以来，全球经济迅速跌入低谷。美国金融市场的震荡也不断地传递并影响着其他国家（或地区）金融市场，作为世界上......
本文采用计量经济学方法实证研究国际石油市场与股票市场的相互作用,在确定变结构点的基础上,建立VAR和GARCH-BEKK模型验证石油市......
期刊
为了反映金融时间序列的波动集聚性、非对称性、厚尾性以及在实证研究中表现出的伪持续性,本文结合门限GARCH模型以及变结构的方法......
针对含有变结构点的面板数据易产生“伪单位根”现象，提出面板循序检验方法：首先给出检验模型和检验步骤，其次通过MonteCarlo模拟得到......
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金融市场是一个充满风险的市场,金融市场风险在时间序列二阶矩上的表现就是金融市场的波动性(以下简称金融波动性)。诸多的实证研......
为了研究变量间的时变特性对统计套利策略的影响,利用时变系数协整模型对金融时间序列的结构突变点进行检测,并将时变协整模型运用......
作为全球新兴经济体的代表,中国于1994年成为石油净进口国。随着石油消费量的逐步提高,中国对石油的需求不断增长,并在2003年成为......
利用 Copula 函数对时间序列相关性的独特优势,进行二元正态 Copula-GARCH(1,1)建模,提出了将整体时间序列的样本截断成小样本,用t......
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